Autor da ideia: Vladimir, Autor do código mq5: barabashkakvn.
O Expert Advisor Burg Extrapolator utiliza o método de Burg para previsão linear. Essa técnica se baseia na busca de valores futuros como funções lineares de valores passados. Por exemplo, temos a faixa de preços x[0]..x[n-1], onde índices mais altos correspondem a preços mais recentes. A previsão do preço futuro x[n] é calculada da seguinte forma:
onde a[i=1..p] são as razões do modelo e p é a ordem do modelo. O método de Burg encontra as razões a[] minimizando o erro quadrático médio nas últimas n-p barras de treinamento.
Parâmetros de Entrada
- MaxRisk - risco máximo de todas as operações realizadas simultaneamente.
- ntmax - número máximo de operações em uma única direção.
- MinProfit - lucro mínimo previsto para abertura de posições.
- MaxLoss - perda máxima prevista para fechamento de posições.
- TakeProfit - valor do Take Profit.
- StopLoss - valor do Stop Loss.
- TrailingStop - função de Trailing Stop.
- PastBars - número de barras anteriores usadas para prever valores futuros.
- ModelOrder - ordem do modelo de Burg como fração do número de barras passadas (0..1).
- UseMOM - ativa a remoção da tendência dos dados de entrada: mom(i)=log[p(i)/p(i-1)].
- UseROC - ativa a remoção da tendência dos dados de entrada: roc=100*(p(i)/p(i-1)-1).
Apenas uma das variáveis UseMOM ou UseROC pode ser verdadeira, ou seja, UseMOM=true AND UseROC=true não é permitido.
Como a maioria dos Expert Advisors otimizados, o Burg Extrapolator funciona bem apenas com barras de treinamento. Este Expert Advisor tende a perder dinheiro se não houver uma re-otimização constante.
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