Benvenuti nel mondo di CoensioTrader1, un sistema di trading automatico (ATS) gratuito e supportato dalla comunità, che si basa su due principi fondamentali, ma potentissimi: le tendenze di mercato e l'azione del prezzo.
Questo sistema si fonda sul principio della "caccia alla tendenza" e apre una posizione solo quando diverse condizioni di mercato sono soddisfatte. La rilevazione della tendenza è basata sull'indicatore della media mobile esponenziale doppia (DEMA).
Studi statistici approfonditi hanno dimostrato che un mercato può essere considerato "in tendenza" se solo tre valori DEMA giornalieri successivi puntano nella stessa direzione. Quando viene rilevata una condizione di tendenza, il sistema cerca il miglior punto d'ingresso in direzione della tendenza attuale. I punti d'ingresso si basano sull'indicatore delle Bollinger Bands e sull'azione del prezzo swing-low/swing-high, come descritto di seguito.
Segnali di Acquisto
Il sistema apre una posizione BUY ogni volta che:
- Il mercato è in condizione di tendenza rialzista;
- Il prezzo proviene da sotto la banda inferiore di Bollinger;
- Viene rilevata un'azione di prezzo "swing low": Basso -> Basso Inferiore -> Basso Superiore.
Fig.1. Esempio di ingresso BUY
Segnali di Vendita
Il sistema apre una posizione SELL ogni volta che:
- Il mercato è in condizione di tendenza ribassista;
- Il prezzo proviene da sopra la banda superiore di Bollinger;
- Viene rilevata un'azione di prezzo "swing high": Alto -> Alto Superiore -> Alto Inferiore.
Fig.2. Esempio di ingresso SELL
Il sistema è scritto in linguaggio MQL5, che consente di eseguire un'analisi di back-test accurata e realistica dei sistemi di trading multi-valuta.
La chiave per un back-test di successo di un sistema multi-valuta è abbandonare il controllo del flusso basato su tick del EA e utilizzare uno basato su timer. Questo previene la stagnazione nel caso in cui la valuta base dell'EA non riceva più tick di prezzo, ad esempio durante le ore di mercato "tranquille". Inoltre, il sistema ha un sano rapporto rischio/rendimento e utilizza un meccanismo di "stoploss" trailing con passo configurabile (tramite il parametro TrailingStopLossStep).
La dimensione del lotto può essere impostata su una dimensione fissa (utilizzando il parametro LotSize), una dimensione proporzionale (utilizzando RiskMax, basata sul livello di stoploss e sul rischio del capitale in %), o una dimensione dinamica (utilizzando il parametro LotBalanceDivider, che ridimensiona la dimensione del lotto in base alla variazione del saldo del conto). Inoltre, il sistema incorpora due diverse azioni di "take profit": un take profit standard basato su livelli e un'azione di take profit basata sul capitale. Nei sistemi di trading multi-valuta, il capitale del conto può aumentare significativamente oltre il saldo del conto, dando l'opportunità di chiudere tutte le operazioni e realizzare il profitto attuale. Questo comportamento intelligente aumenta notevolmente la redditività del sistema.
Come già detto, CoensioTrader1 è un progetto gratuito e aperto, tuttavia tutti i membri del progetto CoensioTrader1 dovrebbero contribuire attivamente al miglioramento futuro del sistema.
Per rendere questo possibile, il sistema è progettato in modo tale da sfruttare la potenza di calcolo di tutti i membri del progetto. Quindi, ogni volta che un membro del progetto esegue un'ottimizzazione del sistema, i risultati vengono validati e, nel caso di un esito interessante, i parametri di ottimizzazione vengono automaticamente caricati nel database del server Coensio e condivisi direttamente con altri membri del progetto.
I risultati più vantaggiosi sono selezionati utilizzando il "CoensioIndex" che è definito da:
dove BalanceGrowth[%] = 100 * Profit / InitialDeposit
I risultati:
| Rank: | CoensioIndex: | Deposito Iniziale: | Profitto: | Crescita: | ProfitFactor: | LotSize: | EquityDrawdown: | BalanceDrawdown: | Operazioni: | Rapporto MT5: | Livello di Rischio: | Utente: |
| 1 | 67.44 | $100000 | $15387106 | 15387.11% | 1.49 | Proporzionale | 18.46% | $2124569 | 1714 | N/A | N/A | coensio |
| 2 | 47.313 | $100000 | $13949417 | 13949.42% | 1.50 | Proporzionale | 21.01% | $2124569 | 1705 | N/A | N/A | coensio |
| 3 | 34.784 | $100000 | $14974811 | 14974.81% | 1.46 | Proporzionale | 25.11% | $2595423 | 1772 | N/A | N/A | coensio |
| 4 | 34.599 | $100000 | $6394101 | 6394.10% | 1.55 | Proporzionale | 16.90% | $955691 | 1666 | N/A | N/A | coensio |
| 5 | 29.316 | $100000 | $14295499 | 14295.50% | 1.46 | Proporzionale | 26.67% | $2595423 | 1776 | N/A | N/A | coensio |
| 6 | 27.997 | $100000 | $14482465 | 14482.47% | 1.45 | Proporzionale | 27.37% | $2694947 | 1746 | N/A | N/A | coensio |
| 7 | 24.631 | $100000 | $11281092 | 11281.09% | 1.48 | Proporzionale | 26.06% | $2050079 | 1691 | N/A | N/A | coensio |
| 8 | 23.092 | $100000 | $13765372 | 13765.37% | 1.44 | Proporzionale | 29.31% | $2694947 | 1749 | N/A | N/A | coensio |
| 9 | 22.436 | $100000 | $13684551 | 13684.55% | 1.43 | Proporzionale | 29.54% | $2694947 | 1768 | N/A | N/A | coensio |
| 10 | 19.079 | $100000 | $1010846 | 1010.85% | 1.50 | Fisso | 8.91% | $80848 | 1588 | N/A | Alto | coensio |
Fig.3. Esempio di un risultato di backtest (Rank=10)
Ulteriori parametri di trading sono disponibili su: http://www.coensio.com/sts/CoensioTrader1V06TOP.php?table=0&ranklength=100
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