Halo para trader! Kali ini kita akan membahas CoensioTrader1, sebuah sistem trading otomatis (ATS) yang gratis dan didukung oleh komunitas. Sistem ini didasarkan pada dua prinsip dasar yang sangat kuat dalam pasar: tren pasar dan aksi harga.
Sistem ini berfokus pada prinsip "pemburuan tren" dan hanya akan memasuki perdagangan ketika beberapa kondisi pasar terpenuhi. Deteksi tren dilakukan berdasarkan Daily Double Exponential Moving Average (DEMA).
Penelitian statistik menunjukkan bahwa pasar dapat dianggap "trending" jika hanya tiga nilai DEMA harian berturut-turut mengarah ke arah yang sama. Ketika kondisi tren terdeteksi, sistem akan berusaha mencari titik masuk terbaik sesuai arah tren saat ini. Titik masuk ini berdasarkan indikator Bollinger Bands dan aksi harga swing-low/swing-high, seperti yang dijelaskan di bawah ini.
Sinyal Beli
Sistem akan memasuki posisi BUY setiap kali:
- Pasar berada dalam kondisi tren naik (bullish);
- Harga datang dari bawah Bollinger Band bawah;
- Aksi harga "swing low" terdeteksi: Low -> Lower Low -> Higher Low.
Fig.1. Contoh Entry BUY
Sinjal Jual
Sistem akan memasuki posisi SELL setiap kali:
- Pasar berada dalam kondisi tren turun (bearish);
- Harga datang dari atas Bollinger Band atas;
- Aksi harga "swing high" terdeteksi: High -> Higher High -> Lower High.
Fig.2. Contoh Entry SELL
Sistem ini ditulis dalam bahasa pemrograman MQL5, yang memungkinkan analisis back-test yang akurat dan realistis untuk sistem trading berbasis multi-mata uang.
Kunci untuk back-test yang sukses dari sistem multi-mata uang adalah dengan meninggalkan kontrol alur EA berbasis "tick" dan menggunakan kontrol berbasis "timer". Ini mencegah stagnasi jika mata uang dasar EA tidak lagi menerima tick harga, misalnya: selama jam pasar "tenang". Selain itu, sistem ini memiliki rasio risiko/imbalan yang sehat dan menggunakan mekanisme "trailing stoploss" dengan langkah trailing yang dapat disesuaikan.
Ukuran lot dapat diatur ke ukuran tetap, ukuran proporsional, atau ukuran dinamis sesuai perubahan saldo akun. Selain itu, sistem ini menggabungkan dua tindakan "takeprofit" berbeda: level standar dan level berbasis ekuitas. Dalam sistem trading multi-mata uang, ekuitas akun dapat meningkat secara signifikan di atas saldo akun, memberikan kesempatan untuk menutup semua perdagangan dan mengambil keuntungan saat itu juga. Perilaku cerdas ini secara dramatis meningkatkan profitabilitas sistem.
Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, CoensioTrader1 adalah proyek gratis dan terbuka, namun semua anggota proyek harus secara aktif berkontribusi untuk perbaikan sistem di masa depan.
Untuk membuat ini mungkin, sistem dirancang sedemikian rupa sehingga dapat memanfaatkan daya komputasi dari semua anggota proyek. Jadi setiap kali anggota proyek melakukan optimasi sistem, hasilnya divalidasi dan jika hasilnya menarik, parameter optimasi secara otomatis diunggah ke database server Coensio dan langsung dibagikan dengan anggota proyek lainnya.
Hasil yang paling menguntungkan dipilih menggunakan CoensioIndex yang didefinisikan sebagai:
di mana BalanceGrowth[%] = 100 * Profit / InitialDeposit
Hasil:
| Rank: | CoensioIndex: | InitialDeposit: | Profit: | Growth: | ProfitFactor: | LotSize: | EquityDrawdown: | BalanceDrawdown: | Trades: | MT5 Report: | Risk Level: | User: |
| 1 | 67.44 | $100,000 | $15,387,106 | 15,387.11% | 1.49 | Proportional | 18.46% | $2,124,569 | 1,714 | N/A | N/A | coensio |
| 2 | 47.313 | $100,000 | $13,949,417 | 13,949.42% | 1.50 | Proportional | 21.01% | $2,124,569 | 1,705 | N/A | N/A | coensio |
| 3 | 34.784 | $100,000 | $14,974,811 | 14,974.81% | 1.46 | Proportional | 25.11% | $2,595,423 | 1,772 | N/A | N/A | coensio |
| 4 | 34.599 | $100,000 | $6,394,101 | 6,394.10% | 1.55 | Proportional | 16.90% | $955,691 | 1,666 | N/A | N/A | coensio |
| 5 | 29.316 | $100,000 | $14,295,499 | 14,295.50% | 1.46 | Proportional | 26.67% | $2,595,423 | 1,776 | N/A | N/A | coensio |
| 6 | 27.997 | $100,000 | $14,482,465 | 14,482.47% | 1.45 | Proportional | 27.37% | $2,694,947 | 1,746 | N/A | N/A | coensio |
| 7 | 24.631 | $100,000 | $11,281,092 | 11,281.09% | 1.48 | Proportional | 26.06% | $2,050,079 | 1,691 | N/A | N/A | coensio |
| 8 | 23.092 | $100,000 | $13,765,372 | 13,765.37% | 1.44 | Proportional | 29.31% | $2,694,947 | 1,749 | N/A | N/A | coensio |
| 9 | 22.436 | $100,000 | $13,684,551 | 13,684.55% | 1.43 | Proportional | 29.54% | $2,694,947 | 1,768 | N/A | N/A | coensio |
| 10 | 19.079 | $100,000 | $1,010,846 | 1,010.85% | 1.50 | Fixed | 8.91% | $80,848 | 1,588 | N/A | High | coensio |
Fig.3. Contoh hasil backtest (Rank=10)
Parameter trading lebih lanjut dapat ditemukan di: http://www.coensio.com/sts/CoensioTrader1V06TOP.php?table=0&ranklength=100
Komentar 0