O MQL5 Wizard é uma ferramenta incrível que permite criar Expert Advisors prontos para o uso, baseados nas classes da Biblioteca Padrão que vêm junto com o terminal do cliente. Com ele, você pode testar suas ideias de negociação rapidamente, basta criar sua própria classe de sinais de negociação. A estrutura dessa classe e exemplos podem ser encontrados no artigo MQL5 Wizard: Como Criar um Módulo de Sinais de Negociação.
A ideia básica é a seguinte: a classe de sinais de negociação é derivada de CExpertSignal. Em seguida, você precisará sobrescrever os métodos virtuais LongCondition() e ShortCondition() com seus próprios métodos.
Um livro interessante que você pode conferir é "Estratégias dos Melhores Traders" (em russo), que aborda diversas estratégias de negociação. Neste artigo, vamos nos concentrar em padrões de candlestick de reversão, confirmados pelo Stochastic, CCI, MFI e RSI.
O melhor caminho é criar uma classe separada, derivada de CExpertSignal, para verificar a formação dos padrões de candlestick. Para confirmar os sinais de negociação gerados pelos padrões de candlestick, basta criar uma classe derivada de CCandlePattern e adicionar as funcionalidades necessárias (por exemplo, confirmação pelos osciladores).
Neste artigo, vamos considerar os sinais baseados no padrão de candlestick de reversão "Dark Cloud Cover/Piercing Line", confirmados pelo Stochastic. O módulo de sinais de negociação é baseado na classe CCandlePattern, que é um exemplo simples de como criar sinais de negociação com padrões de candlestick.
1. Padrões de Candlestick de Reversão: "Dark Cloud Cover" e "Piercing Line"
1.1. Dark Cloud Cover
O padrão "Dark Cloud Cover" é um padrão de reversão de baixa que ocorre no final de uma tendência de alta. Um candlestick branco longo se forma no primeiro dia e um gap de alta é criado no segundo dia. No entanto, o segundo dia fecha abaixo do ponto médio do primeiro dia.
Fig. 1. Padrão de candlestick "Dark Cloud Cover"
O reconhecimento do padrão "Dark Cloud Cover" é implementado no método CheckPatternDarkCloudCover() da classe CCandlePattern:
//+------------------------------------------------------------------+ //| Verifica a formação do padrão de candlestick "Dark Cloud Cover" | //+------------------------------------------------------------------+ bool CCandlePattern::CheckPatternDarkCloudCover() { //---Dark Cloud Cover if((Close(2)-Open(2)>AvgBody(1)) && // (candlestick branco longo) (Close(1)<Close(2)) && // (Close(1)>Open(2)) && // (fecho dentro do corpo anterior) (MidOpenClose(2)>CloseAvg(1)) && // (tendência de alta) (Open(1)>High(2))) // (abre em nova máxima) return(true); //--- return(false); }
A verificação do padrão de candlestick "Dark Cloud Cover" é feita pelo método CheckCandlestickPattern(CANDLE_PATTERN_DARK_CLOUD_COVER) da classe CCandlePattern.
1.2. Piercing Line
O gap de baixa no segundo dia perpetua a tendência de baixa. No entanto, o fechamento do segundo dia está acima do ponto médio do corpo do primeiro dia. Isso sugere que uma mínima pode estar se formando. Essa ação de preço não é tão discernível em gráficos de barras quanto em gráficos de candlestick. Quanto mais penetrante o fechamento do segundo dia no corpo do primeiro dia, maior a probabilidade de que o sinal de reversão tenha sucesso.
Fig. 2. Padrão de candlestick "Piercing Line"
O reconhecimento do padrão "Piercing Line" é implementado no método CheckPatternPiercingLine() da classe CCandlePattern:
//+------------------------------------------------------------------+ //| Verifica a formação do padrão de candlestick "Piercing Line" | //+------------------------------------------------------------------+ bool CCandlePattern::CheckPatternPiercingLine() { //---Piercing Line if((Close(1)-Open(1)>AvgBody(1)) && // (candlestick branco longo) (Open(2)-Close(2)>AvgBody(1)) && // (candlestick preto longo) (Close(1)>Close(2)) && // (Close(1)<Open(2)) && // (fecho dentro do corpo anterior) (MidOpenClose(2)<CloseAvg(2)) && // (tendência de baixa) (Open(1)<Low(2))) // (abre abaixo da mínima anterior) return(true); //--- return(false); }
A verificação do padrão de candlestick "Piercing Line" é feita pelo método CheckCandlestickPattern(CANDLE_PATTERN_PIERCING_LINE) da classe CCandlePattern.
2. Sinais de Negociação Confirmados pelo Indicador Stochastic
Os sinais de negociação para abrir posições longas ou curtas devem ser confirmados pelo Stochastic. A linha %D deve ser maior ou menor que os níveis críticos correspondentes (30 ou 70).
O fechamento das posições abertas depende dos valores do indicador %D. Isso pode ser feito em 2 casos:
- se a linha %D atingiu o nível crítico oposto (80 para posição longa e 20 para posição curta)
- se o sinal reverso não for confirmado (quando a linha %D atinge os seguintes níveis: 20 para posição longa e 80 para posição curta)
Fig. 3. Padrão "Dark Cloud Cover", confirmado pelo indicador Stochastic
2.1. Abrir Posição Longa/Fechar Posição Curta
A formação do padrão "Piercing Line" deve ser confirmada pelo Stochastic: StochSignal(1)<30 (o valor da linha de sinal do indicador Stochastic da última barra completada deve ser menor que 30).
A posição curta deve ser fechada se a linha de sinal do Stochastic cruzou para cima os níveis 20 ou 80.
//+------------------------------------------------------------------+ //| Verifica condições para entrada e saída do mercado | //| 1) Entrada no mercado (abrir posição longa, resultado=80) | //| 2) Saída do mercado (fechar posição curta, resultado=40) | //+------------------------------------------------------------------+ int CDC_PL_Stoch::LongCondition() { int result=0; //--- idx pode ser usado para determinar o modo de operação do Expert Advisor //--- idx=0 - neste caso, o EA verifica as condições de negociação a cada tick //--- idx=1 - neste caso, o EA verifica as condições de negociação apenas em novas barras int idx =StartIndex(); //--- verificando as condições para abrir posição longa //--- formação do padrão Piercing Line e linha de sinal<30 if (CheckCandlestickPattern(CANDLE_PATTERN_PIERCING_LINE) && (StochSignal(1)<30)) result=80; //--- verificando as condições para fechar posição curta //--- cruzamento da linha de sinal dos níveis de sobrecompra/sobrevenda (para baixo 20, para cima 80) if((((StochSignal(1)>20) && (StochSignal(2)<20)) || ((StochSignal(1)>80) && (StochSignal(2)<80)))) result=40; //--- retorna o resultado return(result); }
2.2. Abrir Posição Curta/Fechar Posição Longa
A formação do padrão "Dark Cloud Cover" deve ser confirmada pelo Stochastic: StochSignal(1)>70 (o valor da linha de sinal do indicador Stochastic da última barra completada deve ser maior que 70).
A posição longa deve ser fechada se a linha de sinal do Stochastic cruzou para baixo os níveis 80 ou 20.
//+------------------------------------------------------------------+ //| Verifica condições para entrada e saída do mercado | //| 1) Entrada no mercado (abrir posição curta, resultado=80) | //| 2) Saída do mercado (fechar posição longa, resultado=40) | //+------------------------------------------------------------------+ int CDC_PL_Stoch::ShortCondition() { int result=0; //--- idx pode ser usado para determinar o modo de operação do Expert Advisor //--- idx=0 - neste caso, o EA verifica as condições de negociação a cada tick //--- idx=1 - neste caso, o EA verifica as condições de negociação apenas em novas barras int idx =StartIndex(); //--- verificando as condições para abrir posição curta //--- formação do padrão Dark Cloud Cover e linha de sinal>70 if (CheckCandlestickPattern(CANDLE_PATTERN_DARK_CLOUD_COVER) && (StochSignal(1)>70)) result=80; //--- verificando as condições para fechar posição longa //--- cruzamento da linha de sinal dos níveis de sobrecompra/sobrevenda (para baixo 80, para cima 20) if((((StochSignal(1)<80) && (StochSignal(2)>80)) || ((StochSignal(1)<20) && (StochSignal(2)>20)))) result=40; //--- retorna o resultado return(result); }
2.3. Criando um Expert Advisor Usando o MQL5 Wizard
A classe CDC_PL_Stoch não está incluída nas classes da Biblioteca Padrão, para usá-la, é necessário baixar o arquivo adc_pl_stoch.mqh (veja os anexos) e salvá-lo na pasta client_terminal_data\MQL5\Include\Expert\Signal\MySignals. O mesmo deve ser feito com o arquivo candlepatterns.mqh. Você pode usá-los no MQL5 Wizard após reiniciar o MetaEditor.
Para criar um Expert Advisor, inicie o MQL5 Wizard:
Fig. 4. Criando Expert Advisor usando MQL5 Wizard
Vamos especificar o nome do Expert Advisor:
Fig. 5. Propriedades gerais do Expert Advisor
Depois disso, precisamos selecionar os módulos de sinais de negociação utilizados.
Fig. 6. Propriedades de sinal do Expert Advisor
No nosso caso, usamos apenas um módulo de sinais de negociação.
Adicionando o módulo de sinais Baseados em Dark Cloud Cover/Piercing Line confirmados pelo Stochastic:
Fig. 7. Propriedades de sinal do Expert Advisor
Módulo de sinais de negociação adicionado:
Fig. 8. Propriedades de sinal do Expert Advisor
Você pode selecionar quaisquer propriedades de trailing, mas usaremos "Trailing Stop não utilizado":
Fig. 9. Propriedades de gestão de dinheiro do Expert Advisor
Quanto às propriedades de gestão de dinheiro, usaremos "Negociação com volume fixo":
Fig. 10. Propriedades de gestão de dinheiro do Expert Advisor
Ao pressionar o botão "Finalizar", obteremos o código do Expert Advisor gerado, localizado em Expert_ADC_PL_Stoch.mq5, que será salvo na pasta terminal_data_folder\MQL5\Experts\.
Os parâmetros de entrada padrão do Expert Advisor gerado:
//--- entradas para o sinal principal input int Signal_ThresholdOpen =10; // Valor do limite de sinal para abrir [0...100] input int Signal_ThresholdClose =10; // Valor do limite de sinal para fechar [0...100] input double Signal_PriceLevel =0.0; // Nível de preço para executar uma negociação input double Signal_StopLevel =50.0; // Nível de Stop Loss (em pontos) input double Signal_TakeLevel =50.0 // Nível de Take Profit (em pontos)
devem ser substituídos por:
//--- entradas para o sinal principal input int Signal_ThresholdOpen =40; // Valor do limite de sinal para abrir [0...100] input int Signal_ThresholdClose =20; // Valor do limite de sinal para fechar [0...100] input double Signal_PriceLevel =0.0; // Nível de preço para executar uma negociação input double Signal_StopLevel =0.0 // Nível de Stop Loss (em pontos) input double Signal_TakeLevel =0.0 // Nível de Take Profit (em pontos)
Os parâmetros de entrada Signal_ThresholdOpen/Signal_ThresholdClose permitem especificar os níveis limites para abrir e fechar posições.
No código dos métodos LongCondition() e ShortCondition() da classe de sinais de negociação, especificamos os valores fixos do limite:
- Abrir posição: 80;
- Fechar posição: 40.
O Expert Advisor gerado pelo MQL5 Wizard abre e fecha posições usando os "votos" dos módulos de sinais de negociação. O voto do módulo principal (como um contêiner, que consiste em todos os módulos adicionados) também é usado, mas seus métodos LongCondition() e ShortCondition() sempre retornam 0.
Os resultados dos votos do módulo principal também são utilizados na média dos "votos". No nosso caso, temos: módulo principal + 1 módulo de sinais de negociação, então precisamos levar esse fato em consideração ao definir os valores de limite. Por causa disso, os ThresholdOpen e ThresholdClose devem ser definidos como 40=(0+80)/2 e 20=(0+40)/2.
Os valores dos parâmetros de entrada Signal_StopLevel e Signal_TakeLevel estão definidos como 0, isso significa que o fechamento das posições será feito somente quando as condições de fechamento forem verdadeiras.
2.4. Resultados de Backtesting da História
Vamos considerar o backtesting do Expert Advisor em dados históricos (EURUSD H1, período de teste: 01.01.2010 - 02.02.2011, PeriodK=9, PeriodD=5, PeriodSlow=20, MA_period=27).
Na criação do Expert Advisor, usamos o volume fixo (Negociação com Lote Fixo, 0.1), o algoritmo Trailing Stop não é utilizado (Trailing não utilizado).
Fig. 11. Resultados de teste do Expert Advisor baseado em Dark Cloud Cover/Piercing Line + Stochastic
O melhor conjunto de parâmetros de entrada pode ser encontrado usando o Strategy Tester do terminal MetaTrader 5.
O código do Expert Advisor, criado pelo MQL5 Wizard, está anexado em expert_adc_pl_stoch.mq5.
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