Ketika melakukan backtest, Anda mungkin akan menemukan expert advisor (EA) yang terlihat menguntungkan jika order diisi dan ditutup dalam bar yang sama. Namun, hal ini seringkali merupakan kesalahan akibat keterbatasan backtesting pada data dengan timeframe yang lebih panjang dibandingkan dengan strategi trading.
Hasil backtest akan selalu tidak dapat diandalkan jika order diisi dan ditutup dalam bar yang sama, kecuali jika entri dilakukan pada open dan exit pada close. Ini karena sulit untuk mengetahui pergerakan harga di dalam bar tersebut. Backtest hanya dapat memperkirakan apa yang terjadi selama bar tersebut. Terkadang, perkiraan ini dapat menghasilkan order yang diisi pada harga yang diperkirakan terjadi sebelum exit, padahal kenyataannya terjadi setelahnya. Hal ini dapat menyebabkan order diisi pada harga yang mustahil, terutama ketika pasar bergerak cepat ke satu arah. Beberapa strategi bahkan dapat secara tidak sengaja memanfaatkan harga-harga mustahil ini untuk menghasilkan hasil yang tidak realistis.
Anda bisa saja memiliki EA yang terlihat sangat menguntungkan dalam backtest tetapi sebenarnya akan merugi besar dalam trading nyata (saya rasa ini akan terjadi), seperti yang dialami oleh EA yang terlampir. Cobalah pada timeframe EURUSD 1H.
Satu-satunya cara untuk mendapatkan backtest yang dapat diandalkan dari data bar adalah dengan melakukan entri pada open atau exit pada close. Dengan cara ini, waktu dari kedua titik tersebut pasti terjadi, sehingga urutan pergerakan harga akan selalu benar. Ini juga memastikan bahwa EA tidak secara tidak sengaja membuka dan menutup order dalam bar yang sama (misalnya dengan Stop Loss Exit).
Seperti yang bisa Anda tebak, saya tidak merekomendasikan penggunaan EA ini untuk trading nyata....
Komentar 0