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Estratégia de Trading: Dois MAs e um RSI para MetaTrader 5

Mike • 2018-06-19 01:15
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Anexo
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Ideia de: Iurii Tokman.

Código MQL5 por: Vladimir Karputov.

Esse EA opera com base em dois indicadores: a média móvel (MA) e o índice de força relativa (RSI). As decisões de compra e venda são tomadas apenas quando uma nova barra aparece, enquanto as posições são ajustadas e fechadas (em caso de lucro) a cada tick.

Uma solução inovadora foi aplicada: o período de média do indicador Slow é calculado como o período do indicador Fast multiplicado por dois, enquanto o período do RSI é sempre igual ao período do Fast. Isso reduz a quantidade de parâmetros a serem otimizados.

Você também pode otimizar todos os sinais "<" e ">" na fórmula de identificação dos sinais. Para isso, foram introduzidas variáveis próprias (InpMoreLessBuy_1, InpMoreLessBuy_2, InpMoreLessBuy_3, InpMoreLessSell_1, InpMoreLessSell_2, e InpMoreLessSell_3). Com essas variáveis, a fórmula é modificada da seguinte forma:

   bool signal_buy=(!InpMoreLessBuy_1  ?  ArrayFast[1]<ArraySlow[1]:  ArrayFast[1]>ArraySlow[1]) && 
                   (InpMoreLessBuy_2   ?  ArrayFast[0]>ArraySlow[0]:  ArrayFast[0]<ArraySlow[0]) &&
                   (InpMoreLessBuy_3   ?  RSI>InpRSI_level_UP      :  RSI<InpRSI_level_UP);
   bool signal_sell=(InpMoreLessSell_1 ?  ArrayFast[1]>ArraySlow[1]:  ArrayFast[1]<ArraySlow[1]) && 
                    (!InpMoreLessSell_2?  ArrayFast[0]<ArraySlow[0]:  ArrayFast[0]>ArraySlow[0]) &&
                    (!InpMoreLessSell_3?  RSI<InpRSI_level_DOWN    :  RSI>InpRSI_level_DOWN);


Parâmetros de entrada

  • Parâmetros dos indicadores Média Móvel:

    • Rápida: período médio - Período médio da Média Móvel "Rápida";
    • Rápida: deslocamento horizontal - Deslocamento horizontal da Média Móvel "Rápida";
    • Rápida: tipo de preço - Tipo de preço da Média Móvel "Rápida";
    • Lenta: deslocamento horizontal - Deslocamento horizontal da Média Móvel "Lenta";
    • Lenta: tipo de preço - Tipo de preço da Média Móvel "Lenta";
    • Rápida e Lenta: tipo de suavização - Tipo de suavização (um parâmetro comum para "Rápida" e "Lenta").

  • Parâmetros do indicador RSI e seus sinais:

    • RSI: tipo de preço - Tipo de preço do indicador RSI;
    • RSI: nível ALTO - Nível ALTO do indicador RSI;
    • RSI: nível BAIXO - Nível BAIXO do indicador RSI.

  • Parâmetros de negociação:

    • Stop Loss - Stop Loss (se definido como zero, o parâmetro será desativado);
    • Take Profit - Take Profit (se definido como zero, o parâmetro será desativado);
    • Trailing Stop - Trailing (se definido como zero, o parâmetro será desativado);
    • Passo do Trailing - Passo de trailing;
    • Lots - negociação com um tamanho fixo de lote (parâmetro Lots acima de zero e parâmetro Risk igual a zero);
    • Risk - tamanho do lote calculado dinamicamente (parâmetro Risk acima de zero e parâmetro Lots igual a zero);
    • Número máximo de posições em uma direção - número máximo em uma direção (se definido como zero, o parâmetro será desativado);
    • Fechar todas as posições quando o lucro for alcançado - Fechar posições ao atingir o lucro (se definido como zero, o parâmetro será desativado);
    • Fechar posições opostas - Fechar posições opostas (se definido como "falso", o parâmetro será desativado);
    • número mágico - identificador único para o EA.

Como você pode ver, além de configurar os parâmetros dos indicadores, esse EA permite uma configuração flexível (e desativação) do Stop Loss, Take Profit, Trailing, número máximo de posições abertas em uma direção, fechamento de posições ao obter lucro e fechamento de posições opostas. Você também pode gerenciar os cálculos do volume de posições: é possível negociar com um tamanho fixo de lote (Lots acima de zero e Risk igual a zero), ou o tamanho do lote pode ser calculado dinamicamente (Risk acima de zero e Lots igual a zero).


Recomendações para otimização

No modo "OHLC na M1", selecione um símbolo e o timeframe M15. Desative (defina como zero) o Stop Loss, Take Profit e Trailing, e defina o número máximo de posições em cada direção como "1". Ou copie para a pasta MQL5\Profiles\Tester\ o arquivo Two MA one RSI M15 Start.set, que já contém os parâmetros iniciais de otimização para M15.

Selecione o tipo de otimização como "Rápido (algoritmo genético)" e o parâmetro "Max Balance" para ser otimizado.

Para a otimização, recomendo utilizar a Rede de Nuvem MQL5: Para o par USDJPY ao longo do ano de 2017, a otimização na nuvem, além do meu laptop de quatro núcleos

levou

2018.05.28 08:03:19.923 otimização concluída em 7 minutos e 58 segundos

e custou $0.08.

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