gpfTCPivotLimit 是一个基于日内时间级别的交易系统,主要依赖于支撑与阻力位的指标。
交易策略如下:
- 该系统主要在小时图上进行交易;
- 在当前日期的0点后,我们会计算出支撑位和阻力位,包括Pivot、Resist1、Resist2、Resist3、Support1、Support2、Support3;
- 当小时蜡烛(T-2)测试支撑位(Support n)并且小时蜡烛(T-1)收盘在该支撑位之上时,我们会选择买入,并将止损设置在支撑位(Support n1),止盈在阻力位(Resist n);T 是当前小时的时间;
- 我们会使用追踪止损来将止损移动到平仓点;
- 反之,当小时蜡烛(T-2)测试阻力位(Resist n)且蜡烛(T-1)收盘在该阻力位之下时,我们会选择卖出,并将止损设置在阻力位(Resist n1),止盈在支撑位(Support n)。
以下是一些入场参数的说明:
- 变量 TgtProfit 设置止损和止盈的级别,可以取值从1到5;
- 如果 TgtProfit = 1,那么测试的级别(买入/卖出)为 Resist1/Support1,止损(买入/卖出)为 Resist2/Support2,止盈(买入/卖出)为 Support1/Resist1;
- 如果 TgtProfit = 2,那么测试的级别(买入/卖出)为 Resist1/Support1,止损(买入/卖出)为 Resist2/Support2,止盈(买入/卖出)为 Support2/Resist2;
- 如果 TgtProfit = 3,那么测试的级别(买入/卖出)为 Resist2/Support2,止损(买入/卖出)为 Resist3/Support3,止盈(买入/卖出)为 Support1/Resist1;
- 如果 TgtProfit = 4,那么测试的级别(买入/卖出)为 Resist2/Support2,止损(买入/卖出)为 Resist3/Support3,止盈(买入/卖出)为 Support2/Resist2;
- 如果 TgtProfit = 5,那么测试的级别(买入/卖出)为 Resist2/Support2,止损(买入/卖出)为 Resist3/Support3,止盈(买入/卖出)为 Support3/Resist3;
- 变量 isTradeDay 定义了开放头寸的关闭方式。如果 isTradeDay = true,开仓会在交易日结束时强制关闭;否则,头寸会在止损或止盈时关闭;
- 如果将变量 isTrace 设置为 True,则文件会记录所有可能的调试信息,以便于调试交易系统。
测试结果表明,并不是所有交易对在使用该策略时都能达到正收益,但通过追踪止损的使用,通常能实现正收益。