이 로봇 트레이딩 시스템은 "무작위 수열에서 메모리(후 효과)의 존재에 관한 정리"에 기반하고 있습니다.
정리 자체는 복잡해 보일 수 있지만, 그 결론은 꽤 단순합니다. 이 로봇의 트레이딩 결정 로직은 기본적입니다: 과거 데이터의 두 구역을 가져와, 각각의 시작 가격과 종료 가격의 차이를 계산하여 두 개의 값을 얻습니다. 이 값을 서로 비교하고, 어떤 값이 더 크거나 작으면 미래의 가격 차이에 대한 결정을 내립니다.
이 EA의 설정은 꽤 간단하며, 최적화 가능한 입력 매개변수는 총 세 가지입니다:
- sl — 손실 제한과 트레일링 스탑의 포인트 단위 크기입니다. 위 그림에서는 5자리로 설정되어 있습니다. 모든 값은 Start, Step, Stop 열에서 10배 줄여야 합니다.
- p — 기술 분석을 위한 바의 과거 데이터 구역 크기입니다.
- random — 인용의 무작위성입니다. 만약 인용이 무작위가 아니거나 정리의 조건이 유효하지 않다면, 트레이딩 신호가 반전됩니다.
유의 사항:
- 로봇 코드에 명시된 입력 매개변수(기본값)는 설정되지 않은 상태입니다. 따라서 알고리즘 트레이딩을 시작하기 전에, 로봇이 거래할 각 금융 상품에 대해 최적화해야 합니다.
- 알고리즘 트레이딩 결과가 만족스럽지 않을 경우, 재최적화를 진행해야 합니다.
- 작은 시간대에서 로봇을 설정하는 것은 권장하지 않습니다. 손실이 발생할 수 있으므로(데모와 실제 센트 계좌에서 이미 확인됨) 최적의 시간대는 H1 이상이어야 합니다.