Moving Average หรือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการสร้างสัญญาณซื้อขาย ซึ่งจะใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เพียงตัวเดียวในการเปิดและปิดสถานะการซื้อขาย โดยจะทำการเปิดออร์เดอร์เมื่อค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ตัดราคาที่แท่งเทียนล่าสุด (แท่งที่มีดัชนี 1) และขนาดล็อตจะได้รับการปรับแต่งตามอัลกอริธึมพิเศษ.
EA (Expert Advisor) จะทำการวิเคราะห์การเปรียบเทียบระหว่างค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่และกราฟราคาตลาด การตรวจสอบจะถูกดำเนินการโดยฟังก์ชัน CheckForOpen() หากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ตัดแท่งเทียนในลักษณะที่สูงกว่า Open price แต่ต่ำกว่า Close price จะทำการเปิดสถานะ BUY และหากมันต่ำกว่า Open price แต่สูงกว่า Close price จะทำการเปิดสถานะ SELL.
การจัดการเงินที่ใช้ใน EA นี้มีความเรียบง่ายแต่มีประสิทธิภาพ โดยจะควบคุมปริมาณสถานะแต่ละอันตามผลลัพธ์ของธุรกรรมที่ผ่านมา ซึ่งอัลกอริธึมนี้ถูกสร้างขึ้นโดยฟังก์ชัน LotsOptimized() ขนาดล็อตพื้นฐานจะคำนวณจากความเสี่ยงสูงสุด:
lot=NormalizeDouble(AccountFreeMargin()*MaximumRisk/1000.0,1);
พารามิเตอร์ MaximumRisk แสดงถึงเปอร์เซ็นต์ความเสี่ยงพื้นฐานสำหรับแต่ละธุรกรรม โดยมักมีค่าอยู่ระหว่าง 0.01 (1%) ถึง 1 (100%) ยกตัวอย่างเช่น หาก AccountFreeMargin เท่ากับ $20,500 และกฎการจัดการเงินกำหนดให้ใช้ความเสี่ยง 2% ขนาดล็อตพื้นฐานจะเท่ากับ 20500 * 0.02 / 1000 = 0.41 เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องควบคุมความถูกต้องของขนาดล็อตและปรับให้เป็นไปตามค่าที่อนุญาต โดยทั่วไปขนาดล็อตที่เป็นเศษส่วนที่มีขั้นตอน 0.1 สามารถทำได้ การทำธุรกรรมที่มีปริมาณ 0.41 จะไม่ถูกดำเนินการ เพื่อให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน จะใช้ฟังก์ชัน NormalizeDouble() โดยมีความถูกต้องถึง 1 หลักหลังจุดทศนิยม ผลลัพธ์ที่ได้จะทำให้ล็อตพื้นฐานเป็น 0.4 การคำนวณล็อตพื้นฐานจาก AccountFreeMargin จะช่วยเพิ่มปริมาณการซื้อขายขึ้นอยู่กับความสำเร็จในการเทรด คือการเทรดด้วยการนำกำไรกลับมาลงทุนใหม่ นี่คือกลไกหลักที่มีการจัดการเงินอย่างเคร่งครัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเทรด. DecreaseFactor เป็นตัวควบคุมปริมาณล็อตที่จะลดลงหลังจากการเทรดที่ขาดทุน ค่าปกติคือ 2, 3, 4, 5 หากธุรกรรมที่แล้วมีผลขาดทุน ปริมาณในธุรกรรมถัดไปจะลดลงตามอัตราส่วน DecreaseFactor เพื่อรอผ่านช่วงขาดทุน นี่คือปัจจัยหลักในอัลกอริธึมการจัดการเงิน แนวคิดคือถ้าการเทรดประสบความสำเร็จเพิ่มขึ้น EA จะทำงานด้วยล็อตพื้นฐานเพื่อทำกำไรสูงสุด หลังจากการทำธุรกรรมที่ขาดทุนครั้งแรก EA จะ "ลดความเร็ว" จนกว่าจะมีการทำธุรกรรมที่ดีอีกครั้ง อัลกอริธึมนี้อนุญาตให้ปิดการ "ลดความเร็ว" โดยการตั้งค่า DecreaseFactor = 0 จำนวนธุรกรรมที่ขาดทุนติดต่อกันจะถูกคำนวณจากประวัติการซื้อขาย ขนาดล็อตพื้นฐานจะถูกคำนวณใหม่ตามนี้:
if(losses>1) lot=NormalizeDouble(lot-lot*losses/DecreaseFactor,1);
อัลกอริธึมนี้ช่วยลดความเสี่ยงที่เกิดจากการทำธุรกรรมที่ขาดทุนติดต่อกัน ขนาดล็อตจะถูกตรวจสอบอย่างเคร่งครัดตามขนาดล็อตขั้นต่ำที่อนุญาตเมื่อสิ้นสุดฟังก์ชัน เพราะการคำนวณก่อนหน้านี้อาจทำให้ล็อต=0:if(lot<0.1) lot=0.1;
EA นี้เหมาะสำหรับการทำงานในกรอบเวลาแบบรายวัน และในโหมดการทดสอบ - สำหรับการทำที่ราคาปิด มันจะทำการซื้อขายเฉพาะในเวลาที่มีการเปิดแท่งใหม่ ดังนั้นโหมดการจำลองทุกแท่งจึงไม่จำเป็น.ผลการทดสอบจะแสดงในรายงาน.
รายงานการทดสอบกลยุทธ์
Moving Average
สัญลักษณ์ EURUSD (ยูโร เทียบ ดอลลาร์สหรัฐ) ช่วงเวลา 1 ชั่วโมง (H1) 2003.01.08 00:00 - 2003.11.25 00:00 แบบจำลอง ทุกแท่ง (อิงจากทุกกรอบเวลาอย่างน้อยที่สุดพร้อมการจัดเรียงแบบเสมือนของทุกแท่ง) พารามิเตอร์ Lots=0.1; MaximumRisk=0.01; DecreaseFactor=1; MovingPeriod=16; MovingShift=11; แท่งในการทดสอบ 19371 การจำลองแท่ง 656918 คุณภาพการจำลอง 25.00% เงินฝากเริ่มต้น 10000.00 กำไรสุทธิรวม 1695.20 กำไรรวม 4293.20 ขาดทุนรวม -2598.00 ปัจจัยกำไร 1.65 การจ่ายเงินที่คาดหวัง 10.80 การลดลงโดยรวม 40.35 การลดลงสูงสุด (%) 318.50 (3.0%) การซื้อขายทั้งหมด 157 ตำแหน่งสั้น ( % ที่ชนะ) 73 (26.03%) ตำแหน่งยาว ( % ที่ชนะ) 84 (32.14%) การซื้อขายที่ทำกำไร (% ของทั้งหมด) 46 (29.30%) การซื้อขายที่ขาดทุน (% ของทั้งหมด) 111 (70.70%) ใหญ่ที่สุด การซื้อขายที่ทำกำไร 262.55 การซื้อขายที่ขาดทุน -91.00 เฉลี่ย การซื้อขายที่ทำกำไร 93.33 การซื้อขายที่ขาดทุน -23.41 สูงสุด การชนะติดต่อกัน (กำไรในเงิน) 2 (387.15) การขาดทุนติดต่อกัน (ขาดทุนในเงิน) 7 (-287.25) สูงสุด กำไรติดต่อกัน (จำนวนการชนะ) 387.15 (2) การขาดทุนติดต่อกัน (จำนวนการขาดทุน) -287.25 (7) เฉลี่ย การชนะติดต่อกัน 1 การขาดทุนติดต่อกัน 3
ความคิดเห็น 0