Willkommen zu meinem neuesten Blogbeitrag über den MultiNeyro, ein Expert Advisor (EA) für den MetaTrader 4. In diesem Artikel werfen wir einen Blick auf die Testergebnisse und die Optimierung dieses Systems, um herauszufinden, wie es sich im Handel schlägt.
Strategie-Testbericht
| Symbol | EURUSD (Euro vs. US-Dollar) | ||||
| Periode | 5 Minuten (M5) 2008.11.10 00:00 - 2008.12.19 22:59 | ||||
| Modell | Nur Eröffnungspreise (nur für EAs, die explizit die Eröffnung der Kerzen steuern) | ||||
| Parameter | Trd_Up_X=true; tpx=5; slx=90; px=8; x1=44; x2=24; x3=78; x4=99; Trd_Dn_Y=true; tpy=5; sly=80; py=17; y1=2; y2=63; y3=31; y4=6; Text0="BTS F=1"; F=1; pz=6; z1=31; z2=70; z3=27; z4=99; Text1="BTS"; G=4; Text2="XXXXXXXXXXXXX"; tpX=4.5; slX=20; pX=3; X1=8; X2=44; X3=40; X4=61; Text3="YYYYYYYYYYYYY"; tpY=1; slY=80; pY=29; Y1=6; Y2=36; Y3=73; Y4=33; Text4="ZZZZZZZZZZZZ"; pZ=31; Z1=56; Z2=71; Z3=45; Z4=93; | ||||
| Kerzen im Test |
9557 | Ticks modelliert |
18110 | Modellierungsqualität |
n/a |
| Fehler bei ungenauen Charts |
0 | ||||
| Startkapital |
2000,00 € | ||||
| Gesamter Nettogewinn |
797,06 € | Bruttogewinn |
931,43 € | Bruttoverlust |
-134,38 € |
| Gewinnfaktor |
6,93 | Erwartete Rendite |
15,63 € | ||
| Absoluter Drawdown |
2,20 € | Maximaler Drawdown |
66,40 € (2,39%) | Relativer Drawdown |
2,39% (66,40 €) |
| Gesamtanzahl der Trades |
51 | Short-Positionen (Gewinn %) | 22 (81,82%) | Long-Positionen (Gewinn %) | 29 (68,97%) |
| Gewinntrades (% vom Gesamt) | 38 (74,51%) | Verlusttrades (% vom Gesamt) | 13 (25,49%) | ||
| Größter | Gewinntrade |
170,08 € | Verlusttrade |
-18,40 € | |
| Durchschnittlicher | Gewinntrade | 24,51 € | Verlusttrade | -10,34 € | |
| Maximal | konsekutive Gewinne (Gewinn in Geld) | 7 (317,36 €) | konsekutive Verluste (Verlust in Geld) | 2 (-8,80 €) | |
| Maximal | konsekutive Gewinne (Anzahl der Gewinne) | 317,36 € (7) | konsekutive Verluste (Anzahl der Verluste) | -18,40 € (1) | |
| Durchschnittliche | konsekutive Gewinne | 3 | konsekutive Verluste | 1 | |
Das Währungspaar: Es sind verschiedene Paare möglich, aber nur EURUSD hat die vollständige Überprüfung bestanden.
Chartperiode: M1, M5, M15. Ich benutze M5.
Die Tests und die Optimierung können anhand der Eröffnungspreise auf M5 durchgeführt werden. Einige unwesentliche Unterschiede in den Testergebnissen auf unterschiedlichen Zeitrahmen sind aufgrund der Besonderheiten des EAs möglich.
Der Algorithmus zur Feinabstimmung (Optimierung) verwendet zwei Bereiche mit einer zweistufigen dreistufigen Optimierung im EA.
Der erste Bereich wird mit G=0 eingerichtet (nicht gleich 2,3,4)
Erste Stufe F=0
Erste Stufe Trd_Up_X=true Trd_Dn_Y=false für die Parameter mit „x“
Zweite Stufe Trd_Up_X=false Trd_Dn_Y=true für die Parameter mit „y“
Zweite Stufe F=1
Dritte Stufe Trd_Up_X=true Trd_Dn_Y=true für die Parameter mit „z“
Der zweite Bereich ist kleiner als der erste und wird danach mit G gleich 2,3,4 abgestimmt.
Erste Stufe G=2 für die Parameter mit „X“
Zweite Stufe G=3 für die Parameter mit „Y“
Dritte Stufe G=4 für die Parameter mit „Z“
Die Statusflaggen sollten nach der vollständigen Optimierung den folgenden Status haben:
Trd_Up_X=true Trd_Dn_Y=true F=1 G=4
Die Parameter vom Typ х1..y2..Y3..Z4 werden gemäß den NN-Regeln optimiert, d.h. im Bereich von 0 bis 100 (doppelte Werte des Verschiebungsparameters im Perzeptron (50)). Sie können es auf den gemeinsamen Wert von 100 ändern, dann liegt der Bereich bei 0 bis 200.
Die slx, sly, slX, slY Parameter - der initiale Stopp wird von 20+ bis 100+ optimiert, abhängig von den Wünschen und den Möglichkeiten des Systems.
Die tpx, tpy, tpX, tpY Parameter - der Koeffizient für das entsprechende SL-Niveau - liegt normalerweise zwischen 2 und 5+ mit einem Schritt von 0,2-0,5.
Die "Empirische" Bestimmung der zu verwendenden Bereiche für die Feinabstimmung ist ein aufwendiger Prozess, daher lade ich alle Interessierten ein, daran teilzunehmen. Ich habe zwei Varianten auf der Demo getestet. Erste Variante - der erste Bereich beträgt 4-6 Wochen mit wöchentlicher Re-Optimierung, der zweite Bereich - 3-5 Tage mit Re-Optimierung alle 1-3 Tage.
Die zweite Variante hat noch keine klaren Parameter; ich experimentiere noch.
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