Como Funciona:
O NTK 07 coloca duas ordens pendentes a uma distância definida pelo parâmetro netstep em relação ao preço atual. Se uma delas for acionada, a outra é automaticamente cancelada. Em seguida, ele coloca mais uma ordem pendente na direção do movimento do preço, com um tamanho de lote multiplicado pelo parâmetro mul. Esse processo se repete até atingir o número máximo de operações abertas (maxtrades) ou o limite de lotes (LotLim). Após isso, o EA ajusta os stop losses e take profits na direção do preço, com o intuito de capturar a tendência e evitar perdas em momentos de lateralização.
Por isso, os parâmetros maxtrades, stop losses e take profits são influenciados pela volatilidade do mercado, e o valor de mul deve ser inferior a dois, para não comprometer demais a margem acumulada. Em suma, o funcionamento do EA é mais estável quando utilizamos os menores valores possíveis para esses parâmetros.
A Figura 1 mostra um gráfico das variações diárias de preço do EURUSD (barras diárias). Os parâmetros do EA foram otimizados para o período de 01.01.2008 a 01.11.2008. O EA funcionou normalmente nos últimos dois meses de 2007, o que é confirmado pelo gráfico (alta volatilidade), e pode ser usado em qualquer timeframe.
| Símbolo | EURUSD (Euro vs Dólar dos EUA) | ||||
| Período | 5 Minutos (M5) de 2008.01.02 10:00 até 2009.01.09 22:55 (2008.01.01 - 2009.02.10) | ||||
| Modelo | Cada tick (o modo mais preciso baseado nas menores timeframes disponíveis) | ||||
| Parâmetros | g1="Parâmetros principais"; netstep=20; sl=155; tp=300; TrailingStop=120; mul=1.6; trailprofit=1; gg="Gestão de dinheiro"; mm=2; Lots=1; LotLim=7; maxtrades=5; percent=14; minsum=5000; bezub=0; deltalast=10; bq="Filtros"; usema=0; MovingPeriod=1000; MovingShift=0; bb="Variáveis insignificantes"; chas1=0; chas2=24; per=0; center=1; c10=10; c20=10000; | ||||
| Gráficos no teste | 75940 | Ticks modelados | 3560250 | Qualidade da modelagem | 90.00% |
| Erros de gráfico não correspondentes | 0 | ||||
| Depósito inicial | 100000,00 | ||||
| Lucro líquido | 693097,81 | Lucro bruto | 1543563,29 | Perda bruta | -850465,48 |
| Fator de lucro | 1,81 | Retorno esperado | 892,02 | ||
| Drawdown absoluto | 12220,72 | Máximo drawdown | 181549,10 (26,06%) | Drawdown relativo | 38,08% (53982,46) |
| Total de operações | 777 | Posições de venda (porcentagem de ganho) | 405 (53,09%) | Posições de compra (porcentagem de ganho) | 372 (47,31%) |
| Operações lucrativas (% do total) | 391 (50,32%) | Operações com perda (% do total) | 386 (49,68%) | ||
| Maior | operação lucrativa | 33920,76 | operação com perda | -8097,62 | |
| Média | operação lucrativa | 3947,73 | operação com perda | -2203,28 | |
| Máximo | vitórias consecutivas (lucro em dinheiro) | 15 (115978,94) | perdas consecutivas (perda em dinheiro) | 38 (-104370,94) | |
| Máximo | lucro consecutivo (número de vitórias) | 115978,94 (15) | perda consecutiva (número) | -104370,94 (38) | |
| Média | vitórias consecutivas | 6 | perdas consecutivas | 6 | |
Gostaria de contar com a ajuda de quem gostou deste EA ou de quem encontrou valor nele.
Principais problemas:
- Grande drawdown; seria interessante implementar filtros baseados em alguns indicadores para fechar operações mais cedo, mais tarde ou mover stop losses e take profits (eu não consigo fazer isso, ou melhor, não melhora).
- Se alguém tiver uma boa experiência de trading ao vivo, eu adoraria que o EA chegasse a esse estado.
(Por exemplo, no demo do fxstart ele não modifica ordens (no testador tudo funciona normalmente), e no forex4u tudo está ok)
Agradeço por qualquer feedback, comentários e sugestões!
Envie os experts modificados, arquivos de configuração para diferentes instrumentos, ou erros encontrados. Não vou travar ou vender o EA, e enviarei as versões mais recentes para quem puder fazer ele funcionar. E sou contra a venda deste EA! (não porque ele seja bom ou ruim, mas porque, na minha opinião, apenas o(s) autor(es) têm o direito de fazê-lo).
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