Salut à tous les traders ! Aujourd'hui, nous allons parler d'un expert très intéressant : l'Alligator vol.1.1. L'idée est assez simple : dès que les lignes se regroupent d'une certaine manière, un signal est généré. Pensez à confirmer avec des fractales, comme d'habitude.
Toutes les fonctionnalités peuvent être désactivées. Vous pouvez couper l'entrée et la sortie par indicateurs, désactiver le trailing, et garder seulement la martingale. En gros, vous pourrez « tondre le gazon » sans trop vous soucier de la gestion des risques avant que l'Oncle Cole ne débarque ! :))
Cette stratégie montre de bons résultats avec des drawdowns compris entre 3 et 9 % du dépôt initial lors de l'optimisation, avec des entrées basées sur l'Alligator et les fractales, tout en ayant le trailing activé et la martingale désactivée.
Si vous souhaitez réduire les risques, il est possible de limiter le nombre maximum de lots, entre autres ajustements.
Je vous encourage à expérimenter par vous-mêmes – vous allez sûrement apprécier.
Un petit service pour les développeurs : soyez indulgents et n'hésitez pas à modifier le système si vous souhaitez qu'il fonctionne mieux. Si possible, incluez une auto-optimisation. J'ai essayé de l'implémenter sous forme de script, mais il a réussi à optimiser seulement 3 des 9 paramètres requis en une heure et demie.
Cette stratégie a été optimisée de septembre à aujourd'hui et testée sur une période d'un an.
| Symbole | USDCHF (Dollar US contre Franc Suisse) | ||||
| Période | 1 Heure (H1) 02/01/2008 09:00 - 17/12/2008 23:00 (01/01/2008 - 18/12/2008) | ||||
| Modèle | Chaque tick (le mode le plus précis basé sur les plus courtes périodes disponibles) | ||||
| Paramètres | MaxLot=0.5; koeff=1.3; risk=0.05; shirina1=0.001; shirina2=0.0003; Ruchnik=false; Vhod_Alligator=true; Vhod_Fractals=true; Vyhod_Alligator=false; OnlyOneOrder=true; EnableMartingail=false; Trailing=true; TP=0; SL=170; TrailingStop=65; profit=0; blue=-8; red=-1; green=3; Fractal_bars=9; visota_fractal=60; spred=10; Koleno=5; Zaderzhka=2000; | ||||
| Bars dans le test | 6965 | Ticks modélisés | 2826122 | Qualité de modélisation | 90.00% |
| Erreurs de graphique non concordantes | 9 | ||||
| Dépôt initial | 1000.00 | ||||
| Profit net | 1473.15 | Profit brut | 4784.66 | Perte brute | -3311.52 |
| Facteur de profit | 1.44 | Gain attendu | 13.15 | ||
| Drawdown absolu | 80.76 | Drawdown maximum | 654.80 (21.31%) | Drawdown relatif | 21.31% (654.80) |
| Trades totaux | 112 | Positions courtes (gagnées %) | 42 (85.71%) | Positions longues (gagnées %) | 70 (72.86%) |
| Trades gagnants (% du total) | 87 (77.68%) | Trades perdants (% du total) | 25 (22.32%) | ||
| Plus grand | trade gagnant | 356.10 | trade perdant | -205.67 | |
| Moyenne | trade gagnant | 55.00 | trade perdant | -132.46 | |
| Maximal | victoires consécutives (profit en argent) | 10 (149.62) | pertes consécutives (perte en argent) | 2 (-394.37) | |
| Maximal | profit consécutif (nombre de victoires) | 784.21 (9) | perte consécutive (nombre) | -394.37 (2) | |
| Moyenne | victoires consécutives | 60 | pertes consécutives | 1 | |
Ce n'est peut-être pas la meilleure option, mais ça fonctionne encore !
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