PROphet EAは、互いに独立した2つの線形パーセプトロンから成り立っています。
それぞれのパーセプトロンは、入力属性を2つのクラスに分類します。
パーセプトロン № 1
クラス № 1: BUY、クラス № 2: フラットまたはSELL
パーセプトロン № 2
クラス № 1: SELL、クラス № 2: フラットまたはBUY
このEAの特徴は、BUYまたはSELLのクラスを一つのパーセプトロンにまとめないことです！
最適化は、過去12週間にわたって行われ、週末に2段階で実施されます。
ステージ № 1:
daBUY=true、daSELL=falseの変数が設定され、重みのみが最適化されます。
具体的には、x1,x2,x3,x4は1から200の範囲で、事前のストップロスslbは30から100の範囲で最適化されます。これが最初のステージの終わりです。
ステージ № 2:
daBUY=false、daSELL=trueの変数が設定され、重みのみが最適化されます。
こちらでは、y1,y2,y3,y4は1から200の範囲で、可動ストップロスslsは30から100の範囲で最適化されます。
最適化が完了した後、両方の変数daBUYとdaSELLがtrueに設定されます。
得られた値は、次の（未来の）週に有効です。
各週が経過した後のパラメータの適応は、こちらに記載された方法で行われます。
2008年7月21日から26日までの「通常の」週のフォワードテストの結果は以下の通りです：
ストラテジーテスター レポート
PROphet
| シンボル | EURUSD（ユーロ対米ドル） | ||||
| 期間 | 5分 (M5) 2008.07.21 00:00 - 2008.07.25 22:55 (2008.07.21 - 2008.07.26) | ||||
| モデル | すべてのティック（利用可能なすべての時間枠に基づく最も正確な方法） | ||||
| パラメータ | daBUY=true; x1=9; x2=29; x3=94; x4=125; slb=68; daSELL=true; y1=61; y2=100; y3=117; y4=31; sls=72; | ||||
| テストバー数 | 2420 | モデリングティック数 | 46219 | モデリング品質 | 90.00% |
| 不一致のチャートエラー | 12 | ||||
| 初期投資額 | 1000.00 | ||||
| 総ネット利益 | 145.00 | 総利益 | 215.00 | 総損失 | -70.00 |
| 利益係数 | 3.07 | 期待値 | 18.13 | ||
| 絶対ドローダウン | 61.00 | 最大ドローダウン | 70.00 (6.11%) | 相対ドローダウン | 6.11% (70.00) |
| 取引総数 | 8 | ショートポジション（勝率） | 5 (100.00%) | ロングポジション（勝率） | 3 (66.67%) |
| 利益取引（総数の割合） | 7 (87.50%) | 損失取引（総数の割合） | 1 (12.50%) | ||
| 最大 | 利益取引 | 138.00 | 損失取引 | -70.00 | |
| 平均 | 利益取引 | 30.71 | 損失取引 | -70.00 | |
| 最大 | 連続勝利（利益額） | 7 (215.00) | 連続損失（損失額） | 1 (-70.00) | |
| 最大 | 連続利益（勝利数） | 215.00 (7) | 連続損失（損失数） | -70.00 (1) | |
| 平均 | 連続勝利 | 7 | 連続損失 | 1 | |
このアプローチにより、「予測」に基づく良好なヘッジングが可能となり、単日の取引だけでなく、より長期的な取引にも適用できます。
コメント 0