El PROphet es un Asesor Experto (EA) que se basa en dos perceptrones lineales independientes entre sí.
Cada uno de ellos clasifica las características de las velas en dos categorías.
Perceptrón Nº 1:
Clase Nº 1: COMPRA y Clase Nº 2: plano o VENDER
Perceptrón Nº 2:
Clase Nº 1: VENDER y Clase Nº 2: plano o COMPRA
Esta es la característica distintiva del EA: ¡no agrupa solo las clases de COMPRA o VENDER en un solo perceptrón!
La optimización se realiza cada 12 semanas, durante el fin de semana en dos etapas.
Etapa Nº 1:
Se configuran las variables daBUY=true y daSELL=false, y solo se optimizan los pesos x1, x2, x3, x4 de 1 a 200, además del stop-loss preliminar slb de 30 a 100, que marca el final de la primera etapa.
Etapa Nº 2:
Se configuran las variables daBUY=false y daSELL=true, y se optimizan los pesos y1, y2, y3, y4 de 1 a 200, así como el stop-loss móvil sls de 30 a 100.
Una vez realizada la optimización, ambas variables daBUY y daSELL se configuran en true.
Los valores obtenidos son válidos para la semana siguiente.
La adaptación de los parámetros se realiza después de que transcurra cada semana, utilizando el método descrito aquí.
Los resultados de una prueba de avance de una semana "común" del 21 al 26 de julio de 2008 son los siguientes:
| Símbolo | EURUSD (Euro vs Dólar Estadounidense) | ||||
| Período | 5 Minutos (M5) 2008.07.21 00:00 - 2008.07.25 22:55 (2008.07.21 - 2008.07.26) | ||||
| Modelo | Cada tick (el método más preciso basado en todos los marcos temporales disponibles) | ||||
| Parámetros | daBUY=true; x1=9; x2=29; x3=94; x4=125; slb=68; daSELL=true; y1=61; y2=100; y3=117; y4=31; sls=72; | ||||
| Barra en prueba | 2420 | Ticks modelados | 46219 | Calidad de modelado | 90.00% |
| Errores de gráficos desajustados | 12 | ||||
| Depósito inicial | 1000.00 | ||||
| Beneficio neto total | 145.00 | Beneficio bruto | 215.00 | Pérdida bruta | -70.00 |
| Factor de beneficio | 3.07 | Pago esperado | 18.13 | ||
| Dibujo absoluto | 61.00 | Dibujo máximo | 70.00 (6.11%) | Dibujo relativo | 6.11% (70.00) |
| Total de operaciones | 8 | Posiciones cortas (% ganadas) | 5 (100.00%) | Posiciones largas (% ganadas) | 3 (66.67%) |
| Operaciones rentables (% del total) | 7 (87.50%) | Operaciones perdedoras (% del total) | 1 (12.50%) | ||
| Mayor | operación rentable | 138.00 | operación perdedora | -70.00 | |
| Promedio | operación rentable | 30.71 | operación perdedora | -70.00 | |
| Máximo | ganancias consecutivas (beneficio en dinero) | 7 (215.00) | pérdidas consecutivas (pérdida en dinero) | 1 (-70.00) | |
| Máximo | ganancias consecutivas (número de ganancias) | 215.00 (7) | pérdidas consecutivas (número de pérdidas) | -70.00 (1) | |
| Promedio | ganancias consecutivas | 7 | pérdidas consecutivas | 1 | |
Con este enfoque, el "profeta" permite un buen coberturaje en el trading, no solo dentro de un mismo día.
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