PROphet คือระบบ EA ที่ประกอบด้วย perceptron เชิงเส้น 2 ตัว ซึ่งทำงานแยกกัน
ทั้งสองตัวนี้จะทำการแบ่งแยกข้อมูลจาก candlestick เป็น 2 คลาส
Perceptron ตัวที่ 1 :
คลาสที่ 1: BUY และคลาสที่ 2: flat หรือ SELL
Perceptron ตัวที่ 2 :
คลาสที่ 1: SELL และคลาสที่ 2: flat หรือ BUY
จุดเด่นของ EA ตัวนี้คือ มันไม่รวมคลาส BUY หรือ SELL ไว้ใน perceptron ตัวเดียวกัน!
การปรับแต่งจะทำในช่วงเวลา 12 สัปดาห์ที่ผ่านมา โดยจะทำในวันหยุดสุดสัปดาห์ 2 ขั้นตอน
ขั้นตอนที่ 1:
กำหนดตัวแปร daBUY=true และ daSELL=false และจะทำการปรับแต่งน้ำหนัก x1,x2,x3,x4 จาก 1 ถึง 200 และ stop-loss เบื้องต้น slb จาก 30 ถึง 100 ซึ่งถือเป็นการสิ้นสุดของขั้นตอนแรก
ขั้นตอนที่ 2:
กำหนดตัวแปร daBUY=false และ daSELL=true และจะทำการปรับแต่งน้ำหนัก y1,y2,y3,y4 จาก 1 ถึง 200 และ stop-loss แบบเคลื่อนที่ sls จาก 30 ถึง 100
เมื่อการปรับแต่งเสร็จสิ้นแล้ว ตัวแปร daBUY และ daSELL จะถูกตั้งค่าเป็น true
ค่าที่ได้จะใช้ได้สำหรับสัปดาห์ถัดไป
การปรับค่าในแต่ละสัปดาห์จะทำตามวิธีที่อธิบาย ที่นี่.
ผลการทดสอบในสัปดาห์ทั่วไประหว่างวันที่ 21 กรกฎาคม 2008 ถึง 26 กรกฎาคม 2008:
| สัญลักษณ์ | EURUSD (ยูโร vs ดอลลาร์สหรัฐ) | ||||
| ระยะเวลา | 5 นาที (M5) 2008.07.21 00:00 - 2008.07.25 22:55 (2008.07.21 - 2008.07.26) | ||||
| รูปแบบ | ทุกการเปลี่ยนแปลง (วิธีที่แม่นยำที่สุดที่อิงจากทุกกรอบเวลา) | ||||
| พารามิเตอร์ | daBUY=true; x1=9; x2=29; x3=94; x4=125; slb=68; daSELL=true; y1=61; y2=100; y3=117; y4=31; sls=72; | ||||
| แท่งในทดสอบ | 2420 | การจำลองการเปลี่ยนแปลง | 46219 | คุณภาพการจำลอง | 90.00% |
| ข้อผิดพลาดในการจับคู่กราฟ | 12 | ||||
| เงินฝากเริ่มต้น | 1000.00 | ||||
| กำไรสุทธิทั้งหมด | 145.00 | กำไรก่อนหักภาษี | 215.00 | ขาดทุนรวม | -70.00 |
| ปัจจัยกำไร | 3.07 | การจ่ายผลตอบแทนที่คาดหวัง | 18.13 | ||
| การขาดทุนที่แน่นอน | 61.00 | การขาดทุนสูงสุด | 70.00 (6.11%) | การขาดทุนสัมพัทธ์ | 6.11% (70.00) |
| การซื้อขายทั้งหมด | 8 | ตำแหน่งขาย (% ที่ชนะ) | 5 (100.00%) | ตำแหน่งซื้อ (% ที่ชนะ) | 3 (66.67%) |
| การซื้อขายที่มีกำไร (% ของทั้งหมด) | 7 (87.50%) | การซื้อขายที่ขาดทุน (% ของทั้งหมด) | 1 (12.50%) | ||
| การซื้อขายที่มีกำไรสูงสุด | 138.00 | การซื้อขายที่ขาดทุนสูงสุด | -70.00 | ||
| การซื้อขายเฉลี่ยที่มีกำไร | 30.71 | การซื้อขายเฉลี่ยที่ขาดทุน | -70.00 | ||
| การชนะติดต่อกันสูงสุด (กำไรในเงิน) | 7 (215.00) | การขาดทุนติดต่อกันสูงสุด (ขาดทุนในเงิน) | 1 (-70.00) | ||
| การชนะติดต่อกันสูงสุด (จำนวนครั้งที่ชนะ) | 215.00 (7) | การขาดทุนติดต่อกันสูงสุด (จำนวนครั้งที่ขาดทุน) | -70.00 (1) | ||
| เฉลี่ย | การชนะติดต่อกัน | 7 | การขาดทุนติดต่อกัน | 1 | |
ด้วยวิธีนี้ การ "ทำนาย" การป้องกันความเสี่ยงในการซื้อขายจึงเป็นไปได้ ไม่เพียงแต่ในวันเดียวเท่านั้น
ความคิดเห็น 0