Beranda Perdagangan Sistem Postingan

Strategi Trade-Arbitrage untuk MetaTrader 4: Optimalkan Profit Anda

Mike • 2009-11-27 19:46
3 0 0
Lampiran
9356.zip (10.31 KB, Unduh 0 kali)

Teori:

Mari kita bahas bagaimana cara kerjanya pada pasangan EURUSD. Bayangkan kita memiliki dua pasangan sintetis EURUSDx dan EURUSDy.

Kedua pasangan ini memiliki dinamika yang mirip, jadi jika kita membuka dua posisi berlawanan pada pasangan ini, kita akan memiliki posisi yang terhedged.

Buka: BUY EURUSDx dan SELL EURUSDy. Setelah beberapa waktu, kita tutup posisi ini: SELL EURUSDx dan BUY EURUSDy.

Profit: Profit = (BIDx - ASKx) + (BIDy - ASKy) = (BIDx - ASKy) + (BIDy - ASKx)

Dalam ekspresi di atas, kita tahu nilai dari bracket pertama (BUY EURUSDx dan SELL EURUSDy).

Nilai dari bracket kedua diketahui setelah posisi ditutup (SELL EURUSDx dan BUY EURUSDy)

Ada beberapa kasus dengan nilai Profit positif. Salah satunya adalah:

Pada saat pembukaan: BIDx > ASKy,

Pada saat penutupan: BIDy > ASKx.

Praktik:


Trade-Arbitrage adalah sistem trading yang menggunakan metode ini (Anda bisa memodifikasinya untuk kondisi lain).

Dalam waktu nyata, sistem ini mencari kasus ketika BIDx > ASKy untuk SEMUA pasangan sintetis yang mungkin (ribuan kasus) dan membuka posisi yang sesuai.

Artinya, Trade-Arbitrage selalu memiliki lindung nilai multivaluta.

Ini juga membuat file ArbitrageStatistic.txt dengan kasus arbitrage yang terurut (berdasarkan frekuensi).


File ArbitrageStatistic.txt


Jika Monitoring adalah TRUE, sistem ini menambahkan beberapa detail arbitrage ke file Arbitrage.txt.


Arbitrage.txt dengan detail

Trading dilakukan dengan pasangan yang ditentukan dalam file Trade-Arbitrage.txt (lokasi file: experts\files).



Contoh file Trade-Arbitrage.txt

Selain itu, sistem ini mencatat beberapa detail untuk analisis lebih lanjut (transaksi, alasan, dan hasil):


Hasil advisor Trade-Arbitrage (di atas), NettoTrading (kiri) dan CheckMyArbitrage (kanan) skrip hasil

Lindung nilai multivaluta dapat dicek dengan menggunakan skrip berputar CheckMyArbitrage.

Parameter input:

  • Mata Uang - daftar mata uang yang digunakan untuk pasangan sintetis.
  • MinPips - perbedaan minimal yang diizinkan (sebagai arbitrage) dalam poin (lama) antara BIDx dan ASKy.
  • SlipPage - slippage dalam pips yang diizinkan oleh broker untuk Market orders (broker yang berbeda memiliki nilai yang berbeda).
  • Lock - apakah penguncian diizinkan (TRUE) atau tidak (FALSE).
  • Lots - volume posisi untuk buka/tutup.
  • MaxLot - lot maksimal yang diizinkan oleh broker (real).
  • MinLot - lot minimal yang diizinkan oleh broker (real).
  • Monitoring - log semua kasus arbitrage ke file (TRUE) atau tidak (FALSE). Logging dapat memakan waktu, yang bisa kritis untuk arbitrage.
  • TimeToWrite - periode waktu logging (dalam menit) untuk data statistik arbitrage logging (ArbitrageStatistic.txt).

Expert bekerja dengan benar (tidak merusak lindung nilai multivaluta):

  • Kesalahan pesanan trading (Rejects dll).
  • Eksekusi sebagian (Partial Fills). Beberapa broker mengizinkannya.
  • fitur, dengan Lot minimal yang diizinkan oleh broker (MinLot).
  • Jika Lock = TRUE maka menggunakan pesanan trading minimal minimal.
  • Ini dapat melarang kasus penguncian (Lock = FALSE).

Masalah yang mungkin terjadi:

  • Slippage negatif dan komisi menggerogoti profit.
  • Eksekusi pesanan trading yang lama, ada beberapa kasus ketika harga simbol lain berubah secara signifikan.
  • Pemrosesan pesanan trading secara asinkron oleh broker.
  • Waktu arbitrage yang kecil.

Peningkatan yang mungkin:

  • Penggunaan limit orders.
  • Kirim simultan untuk berbagai simbol (simulasi asinkron) dari pesanan trading dari beberapa terminal untuk satu akun.
  • Kontrol waktu broker asinkronitas.
  • Pengumpulan dan penggunaan lebih banyak informasi statistik untuk digunakan oleh kondisi arbitrage lainnya MinPips. Misalnya, BIDx - ASKy> SPREADx + SPREADy.
  • Pengumpulan dan penggunaan informasi statistik tentang durasi waktu arbitrage.
  • Prioritas antrian Market-orders (misalnya, simbol dengan volume tick terbesar atau simbol dengan harga lokal ekstrem).

Fitur:

  • Multivaluta, sehingga tidak dapat digunakan dalam penguji strategi. Ini dapat dijalankan sebagai skrip.
  • Riwayat harga tidak digunakan. Teori arbitrage menggunakan ketidakefisienan pasar (ketidakefisienan kutipan), sehingga sifat kutipan tidak penting.
  • Advisor bekerja tanpa kerugian.

Keterangan Editor:

Perlu dicatat bahwa ini adalah terjemahan cermin dari versi asli Rusia.

Jika Anda memiliki pertanyaan untuk penulis, saran, atau komentar, lebih baik untuk mempostingnya di sana.

Jika Anda merasa kode ini berguna untuk trading atau tujuan edukasi, jangan lupa untuk berterima kasih kepada penulis.

Postingan terkait

Daftar
Komentar (0)