Teori:
Jom kita bincangkan bagaimana ia berfungsi pada EURUSD. Bayangkan kita ada dua pasangan sintetik EURUSDx dan EURUSDy.
Kedua-duanya mempunyai dinamika yang hampir sama, jadi jika kita buka dua posisi bertentangan pada pasangan ini, kita akan mempunyai posisi hedged.
Buka: BELI EURUSDx dan JUAL EURUSDy. Selepas beberapa ketika, kita tutup posisi ini: JUAL EURUSDx dan BELI EURUSDy.
Keuntungan: Keuntungan = (BIDx - ASKx) + (BIDy - ASKy) = (BIDx - ASKy) + (BIDy - ASKx)
Dalam ungkapan di atas, kita tahu nilai dalam kurungan pertama (BELI EURUSDx dan JUAL EURUSDy).
Nilai dalam kurungan kedua diketahui selepas posisi ditutup (JUAL EURUSDx dan BELI EURUSDy)
Terdapat beberapa kes dengan nilai Keuntungan positif. Salah satu daripadanya adalah:
Pada pembukaan: BIDx > ASKy,
Pada penutupan: BIDy > ASKx.
Praktik:
Trade-Arbitrage adalah penasihat pakar yang menggunakan konsep ini (anda boleh mengubahsuai untuk syarat lain).
Dalam masa nyata, ia mencari kes-kes ketika BIDx > ASKy untuk SEMUA pasangan sintetik yang mungkin (beribu-ribu kes) dan membuka posisi yang sesuai.
Ini bermakna bahawa Trade-Arbitrage sentiasa mempunyai hedged multicurrency.
Ia mencipta fail ArbitrageStatistic.txt dengan kes arbitrage yang disusun (mengikut frekuensi).
Fail ArbitrageStatistic.txt
Jika Monitoring adalah TRUE, penasihat pakar menambah beberapa butiran arbitrage ke dalam fail Arbitrage.txt.
Arbitrage.txt dengan butiranPerdagangan dilakukan dengan pasangan yang ditakrifkan dalam fail Trade-Arbitrage.txt (lokasi fail adalah: experts\files).
Contoh fail Trade-Arbitrage.txtIa juga merekodkan beberapa butiran untuk analisis lanjut (perdagangan, sebab, dan hasil):
Hasil penasihat Trade-Arbitrage (atas), NettoTrading (kiri) dan hasil skrip CheckMyArbitrage (kanan)
Hedged multicurrency boleh diperiksa dengan menggunakan skrip berulang CheckMyArbitrage.
Parameter input:
- Mata Wang - senarai mata wang yang digunakan untuk pasangan sintetik.
- MinPips - perbezaan minimum yang dibenarkan (sebagai arbitrage) dalam poin (lama) antara BIDx dan ASKy.
- SlipPage - slippage dalam pips yang dibenarkan oleh broker untuk Market orders (broker yang berbeza mempunyai nilai yang berbeza).
- Lock - sama ada kunci dibenarkan (TRUE) atau tidak (FALSE).
- Lots - Jumlah posisi untuk buka/tutup.
- MaxLot - lot maksimum yang dibenarkan oleh broker (nyata).
- MinLot - lot minimum yang dibenarkan oleh broker (nyata).
- Monitoring - merekodkan semua kes arbitrage ke fail (TRUE) atau tidak (FALSE). Perekodan boleh mengambil masa, yang mungkin kritikal untuk arbitrage.
- TimeToWrite - Tempoh masa log (dalam minit) untuk merekod data statistik arbitrage (ArbitrageStatistic.txt).
Penasihat berfungsi dengan betul (ia tidak memecahkan hedged multicurrency):
- Kesilapan pesanan perdagangan (Ditolak dsb.).
- Pelaksanaan separa (Partial Fills). Beberapa broker membenarkannya.
- ciri, dengan Lot minimum yang mungkin, dibenarkan oleh broker (MinLot).
- jika Lock = TRUE, ia menggunakan pesanan perdagangan minimum mi.
- Ia boleh melarang kes kunci (Lock = FALSE).
Masalah yang mungkin timbul:
- Slippage negatif dan komisen mengurangkan keuntungan.
- Pelaksanaan pesanan perdagangan yang panjang, terdapat beberapa kes apabila harga simbol lain berubah dengan ketara.
- Pemprosesan pesanan perdagangan yang tidak segerak oleh broker.
- Masa arbitrage yang kecil.
Pembaikan yang mungkin:
- Penggunaan pesanan had.
- Penghantaran serentak untuk pelbagai simbol (emulasi asinkroni) pesanan perdagangan dari banyak terminal untuk satu akaun.
- Pengawalan masa broker asinkroni.
- Pengumpulan dan penggunaan lebih banyak maklumat statistik untuk digunakan oleh syarat arbitrage lain MinPips. Sebagai contoh, BIDx - ASKy> SPREADx + SPREADy.
- Pengumpulan dan penggunaan maklumat statistik tentang tempoh masa arbitrage.
- Keutamaan barisan pesanan Market (contohnya, simbol dengan volume tick terbesar atau simbol dengan harga tempatan ekstrem).
Ciri-ciri:
- Multicurrency, jadi ia tidak boleh digunakan dalam penguji strategi. Ia boleh dilaksanakan sebagai skrip.
- Sejarah harga tidak digunakan. Teori arbitrage menggunakan ketidakcekapan pasaran (ketidakcekapan petikan), jadi sifat petikan tidak penting.
- Penasihat berfungsi tanpa kerugian.
Catatan Editor:
Perlu diingat bahawa ini adalah terjemahan cermin versi asli Rusia.
Jika anda mempunyai sebarang soalan kepada pengarang, cadangan atau komen, adalah lebih baik untuk menghantarnya di sana.
Siaran berkaitan
- MQL5 Wizard: Cipta Sistem Trading Berdasarkan Pola Morning/Evening Star dan RSI
- MQL5 Wizard: Cipta Isyarat Dagangan Menggunakan Corak Morning/Evening Star dan MFI
- Analisis Strategi CCICOMA untuk MetaTrader 4
- Panduan Lengkap MQL5 Wizard untuk Isyarat Dagangan Berdasarkan Morning/Evening Stars dan Stochastic
- MQL5 Wizard: Cipta Sinyal Dagangan Menggunakan Pola Candlestick Hammer dan Hanging Man