Ziwoxリテールセンチメント自動売買システム
概要:
この自動売買システム（EA）は、Ziwox APIから取得したリテールトレーダーのセンチメントを活用し、シンプルなテクニカルフィルターと組み合わせて逆張りの取引判断を行います。基本的なアイデアは、リテールトレーダーの大半がロングポジションの場合は売りを検討し、ショートポジションの場合は買いを検討するというものです。このセンチメント分析と移動平均のトレンド確認を組み合わせることで、集団の市場行動に基づいた知的な取引アプローチを提供します。
コードの実装については、MQL5の記事を参照してください。
リテールセンチメントが重要な理由:
リテールトレーダーのセンチメントは、小規模なトレーダーのポジションやバイアスを反映しています。リテールトレーダーは、感情的な取引やリスク管理の不備、ニュースへの過剰反応により、市場の動きに対してしばしば誤った側に入ることが知られています。リテールトレーダーのロングとショートの比率を分析することで、逆張り戦略を採用することができ、これがしばしば機関投資家の流れや広範な市場トレンドと一致します。
センチメント分析は、トレーダーに以下の効果をもたらします:
過剰な市場状況を特定する。
潜在的な反転を早期に検出する。
行動的な洞察を加えてテクニカル分析を強化する。
混雑した取引を避けてリスクを軽減する。
EAの動作原理:
このEAは、Ziwox APIを介してリテールセンチメントデータを取得し、移動平均のクロスオーバーフィルターと組み合わせます:
API統合:
GetAPI関数を使用して、EAはZiwoxのエンドポイントにウェブリクエストを送り、センチメントデータをJSON形式で取得します。データには、リテールロング比率、リテールショート比率、リスクセンチメントなどの重要なフィールドが含まれています。JSONはJsonDataParseを使用して配列（APIJSON）に解析されます。逆張りロジック:
リテールロング比率が60%以上で、ファストMAがスロ MAを上回っている場合、EAは売り取引を検討します。
リテールショート比率が60%以上で、ファストMAがスロ MAを下回っている場合、EAは買い取引を検討します。これにより、リテールセンチメントと逆の取引が行われますが、テクニカルトレンド確認にも一致します。
テクニカルフィルター:
ユーザー定義の期間（shortMAPeriodおよびlongMAPeriod）を持つ単純移動平均（iMA）が取引をフィルタリングします。移動平均トレンドに合致する取引のみが実行されます。自動取引:
AutoTradeが有効な場合、EAは自動的にオーダーを開き、IsNewCandle()を介して新しいローソク足をチェックし、OrdersTotal()によって重複取引を避けます。視覚化:
EAは、DrawSentimentおよびButtonCreateを使用してチャートにセンチメントインジケーターを描画し、リテールロングおよびショート比率を明確に色分けされた方法で表示します。緑はロングポジションを、赤はショートポジションを示します。
主なコードコンポーネントの説明:
GetAPI: ZiwoxへのAPIコールを処理し、レート制限、再試行を管理し、データをJSONファイルに保存します。
JsonDataParse: JSONファイルを読み込み、センチメント値を解析し、APIJSON配列に格納して取引ロジックで使用します。
OnTick: 各ティックごとに条件をチェックし、MAトレンドフィルターと逆張りロジックを適用し、基準が満たされている場合にオーダーを送信します。
DrawSentimentおよびButtonCreate: センチメントをMT4チャート上に直接視覚化し、即座に洞察を提供します。
IsNewCandle: 重複実行を避けるために、新しいローソク足ごとに取引がチェックされることを保証します。
使用手順:
EAをMT4のExpertsフォルダーに配置します。
APIKeyフィールドにZiwox APIキーを入力します。
必要に応じてshortMAPeriodおよびlongMAPeriodを調整します。
完全自動取引を希望する場合は、AutoTradeをtrueに設定します。
任意のシンボルチャートにEAをロードします。センチメントを取得し、視覚化し、逆張り戦略に従って取引を行います。
結論:
このEAは、リテールセンチメントから得た行動ファイナンスの洞察をテクニカル分析と組み合わせ、シンプルでありながら効果的な逆張り取引戦略を提供します。リテールトレーダーの集団バイアスを監視することで、潜在的な市場反転を特定し、混雑した取引を避ける手助けをし、規律あるトレーダーに優位性をもたらします。