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Ziwox Retail Sentiment – MT4 자동매매 시스템으로 추세 기반 트레이딩 전략 구현하기

Mike • 2025-09-30 00:19
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Ziwox 리테일 센티먼트 시스템트레이딩 소개

Ziwox API의 리테일 센티먼트 비율

설명:

이 시스템트레이딩(EA)은 Ziwox API에서 제공하는 리테일 트레이더의 센티먼트를 활용하여 단순한 기술적 필터와 결합한 반대매매 전략을 실행합니다. 기본 아이디어는 간단합니다: 대부분의 리테일 트레이더가 매수 포지션을 잡고 있을 때는 매도하고, 반대로 대부분이 매도 포지션을 잡고 있을 때는 매수하는 것입니다. 이 EA는 센티먼트 분석과 이동 평균 추세 확인을 결합하여 시장의 집단적 행동에 기반한 지능적인 트레이딩 접근 방식을 제공합니다.

코드 및 구현에 대한 자세한 내용은 이 MQL5 기사를 참고하세요.


리테일 센티먼트의 중요성:

리테일 트레이더의 센티먼트는 시장에서 소규모 트레이더의 포지션과 편향을 반영합니다. 많은 경우, 리테일 트레이더는 감정적 거래, 부적절한 리스크 관리, 뉴스에 대한 과도한 반응으로 인해 잘못된 방향으로 시장에 진입하는 경향이 있습니다. 리테일 트레이더의 매수 및 매도 비율을 분석함으로써 우리는 반대매매 전략을 채택할 수 있으며, 이는 종종 기관의 흐름 및 더 넓은 시장 트렌드와 일치합니다.

센티먼트 분석은 트레이더에게 다음과 같은 도움을 줄 수 있습니다:

  • 과도한 시장 상황을 식별합니다.

  • 잠재적인 반전을 조기에 감지합니다.

  • 행동적 통찰력을 통해 기술적 분석을 향상시킵니다.

  • 혼잡한 거래를 피하여 리스크를 줄입니다.


EA의 작동 방식:

이 EA는 Ziwox API를 통해 리테일 센티먼트 데이터를 가져오고 이를 이동 평균 교차 필터와 결합합니다:

  1. API 통합:
    GetAPI 함수를 사용하여 EA는 Ziwox의 엔드포인트에 웹 요청을 전송하여 JSON 형식으로 센티먼트 데이터를 가져옵니다. 데이터에는 리테일 매수 비율, 리테일 매도 비율, 리스크 센티먼트와 같은 주요 필드가 포함됩니다. JSON 데이터는 JsonDataParse를 사용하여 배열(APIJSON)로 파싱됩니다.

  2. 반대매매 논리:

    • 리테일 매수 비율이 60% 이상이고, 빠른 이동 평균이 느린 이동 평균보다 높으면 EA는 매도 거래를 고려합니다.

    • 리테일 매도 비율이 60% 이상이고, 빠른 이동 평균이 느린 이동 평균보다 낮으면 EA는 매수 거래를 고려합니다.
      이는 거래가 리테일 센티먼트와 반대 방향으로 진행되지만 기술적 추세 확인과 일치하도록 보장합니다.

  3. 기술적 필터:
    사용자 정의 기간(shortMAPeriod 및 longMAPeriod)을 가진 단순 이동 평균(iMA)으로 거래를 필터링합니다. 이동 평균 추세와 일치하는 거래만 실행됩니다.

  4. 자동 거래:
    AutoTrade가 활성화되면 EA는 자동으로 주문을 열고, IsNewCandle()를 통해 새로운 캔들을 확인하며, OrdersTotal()를 사용하여 중복 거래를 방지합니다.

  5. 시각화:
    EA는 DrawSentiment 및 ButtonCreate를 사용하여 차트에 센티먼트 지표를 그려 리테일 매수 및 매도 비율을 명확하고 색깔로 구분하여 표시합니다. 초록색은 매수 포지션을, 빨간색은 매도 포지션을 나타냅니다.


주요 코드 구성 요소 설명:

  • GetAPI : Ziwox에 대한 API 호출을 관리하고, 비율 제한, 재시도 및 JSON 파일에 데이터를 저장합니다.

  • JsonDataParse : JSON 파일을 읽고 센티먼트 값을 파싱하여 거래 논리에서 사용할 APIJSON 배열에 저장합니다.

  • OnTick : 각 틱에서 조건을 확인하고, 이동 평균 추세 필터와 반대매매 논리를 적용하여 기준을 충족하는 경우 주문을 전송합니다.

  • DrawSentiment 및 ButtonCreate : MT4 차트에서 센티먼트를 시각화하여 즉각적인 통찰력을 제공합니다.

  • IsNewCandle : 새로운 캔들마다 거래를 한 번만 확인하도록 하여 동일한 캔들에서의 중복 실행을 방지합니다.


사용법 안내:

  1. EA를 MT4의 Experts 폴더에 배치합니다.

  2. APIKey 필드에 Ziwox API 키를 입력합니다.

  3. 필요에 따라 shortMAPeriod 및 longMAPeriod를 조정합니다.

  4. 완전 자동 거래를 원할 경우 AutoTrade를 true로 설정합니다.

  5. EA를 임의의 심볼 차트에 로드합니다. 그러면 센티먼트를 가져오고 시각화하며 반대매매 전략에 따라 거래를 진행합니다.


결론:

이 EA는 리테일 센티먼트에서 얻은 행동 금융 통찰력을 기술적 분석과 결합하여 간단하면서도 효과적인 반대매매 전략을 제공합니다. 리테일 트레이더의 집단적 편향을 모니터링함으로써 시장의 잠재적인 반전을 식별하고 혼잡한 거래를 피하는 데 도움을 줄 수 있어, 규율 있는 트레이더에게 큰 이점을 제공합니다.



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