ผู้เขียน:
Cheftrader*
คำอธิบาย:
นี่คือระบบที่ใช้เพื่อสร้างและทดสอบเทรดดิ้งซิสเต็ม ที่ใช้การตั้งคำสั่งแบบหยุด (stop-orders) เพื่อเข้าเทรด โดยสามารถจัดการคำสั่งค้างและตำแหน่งตามระบบประจำวันได้ โดยการคำนวณค่า STP สามารถปรับเปลี่ยนได้ง่ายในไฟล์ mqh.
ฟีเจอร์เพิ่มเติม:
- การจัดการความเสี่ยง, เปิด/ปิดการใช้งาน Trailing Stop
- การจัดการเงิน, กำหนดขนาดตำแหน่งตามกำไรในบัญชี
- ยกเลิกคำสั่งค้างในเวลาที่กำหนด (ชั่วโมง)
- ปิดตำแหน่งหลังจากระยะเวลาที่กำหนดนับจากเปิด
- วิธีการกรองสำหรับการปรับแต่ง (เช่น ผลลัพธ์การเทรดในวันต่างๆ ของสัปดาห์)
- ส่งการเปลี่ยนแปลงของทุนที่สำคัญทางอีเมล
คำแนะนำ:
- ปรับแต่งพารามิเตอร์ขาขึ้นและขาลงแยกกัน (เช่น side=-1)
- เริ่มต้นด้วยแนวคิดที่ง่าย: เช่น ตั้ง Sell-Stop ที่ต่ำของเมื่อวาน (ตัวอย่างในไฟล์ mqh)
- ทดสอบและปรับแต่งด้วยขนาดล็อต 0.1 โดยไม่ใช้การจัดการเงินและความเสี่ยง (maxLot=0.1). ข้อดี: ผลตอบแทนในเทสเตอร์จะถูกปรับตามพิป
- เริ่มทดสอบด้วยการปิดตำแหน่งอัตโนมัติหลังจาก 1 ชั่วโมงหรือระยะเวลาอื่นๆ (closetimeperiod = 3600)
- ถ้าแนวทางการเข้าเทรดของคุณทำงานได้ดี ให้ข้ามการปิดตำแหน่งตามระยะเวลาและปรับแต่งพารามิเตอร์การจัดการความเสี่ยง (SL, TP, SLslope)
- ทดสอบว่าระบบของคุณมีเสถียรภาพในวันเฉพาะของสัปดาห์: เช่น ตั้ง dayfilter เป็น 1 - จะมีการวางคำสั่ง STP-Entry เฉพาะในวันจันทร์เท่านั้น.
- สุดท้าย ทดสอบการจัดการเงิน (maxLot, PercentOfProfit)
extern double SL = 8; // StopLoss in Basepoints: 1/10000 หรือ 100/10000 = 1/100 สำหรับ JPY extern double TP = 20.5; // TakeProfit in Basepoints extern double SLslope = 0.8 // Trailing stop ใช้เพียงบางส่วน [เช่น 0.8] ของกำไรในการเทรดที่ได้. // ถ้า > 1.0 trailing stops จะถูกปิดการใช้งาน extern int side = -1 // LONG = 1, SHORT = -1, วางคำสั่งในทั้งสองทิศทาง: 0 extern int PercentOfProfit = 30 // ความเสี่ยง [ใน %] จากกำไรที่ได้ในบัญชี, // ใช้ในการคำนวณขนาดตำแหน่ง extern double MaxLot = 10.0; // ขนาดล็อตสูงสุดสำหรับการเทรด extern int dayfilter = 7 // วางคำสั่งค้างทุกวัน = 7 หรือเฉพาะในวันของสัปดาห์ 1 (วันจันทร์)...5 (วันศุกร์)
* ระบบนี้ได้รับแรงบันดาลใจจากผลงานของ RomanY
https://www.mql5.com/en/users/romany
http://codebase.mql4.com/en/code/9321
ความคิดเห็น 0