皆さん、こんにちは！最近、少し変わったトレード手法を試してみました。それが「ビリーEA」です。一般的には奇妙なパターンに見えるかもしれませんが、なぜかうまく機能するんです。
M15チャートで3本の「下落」キャンドルが出現した後、M1とM5チャートのストキャスティクスでは緑が赤の上にある場合、トレードチャンスが訪れます。
ストップロスやテイクプロフィットの設定は最適化可能です。
変数設定
- extern int StopLoss // ストップロスの値
- extern int TakeProfit // テイクプロフィットの値
- extern double Lots // ロット数（0の場合、口座残高に基づいて自動的に変更）
- extern int MaxOrders // 同時に開くことができる最大注文数
- extern int Periods // EAが使用するストキャスティクスの期間
- extern int Periods2 // EAが使用するストキャスティクスの第二の期間
最適化を重ねた結果、ユーロ/円で非常に良い成績が出ました。使用する時間枠はM15、ストキャスティクスの期間はM1とM5、テイクプロフィット145、ストップロス25でのテスト結果を以下に示します。
まだ粗削りなEAで信頼性に欠ける部分もありますが、何かしらの可能性を感じています。皆さんの意見をお待ちしています！
興味がある方には修正版やバリエーションをシェアできますので、お気軽にお知らせください。
ご覧いただきありがとうございました！
ストラテジーテストレポート
OpenTiks3.22（オリジナル）＋定期的なロット変更
Masterforex-Demo (Build 220)
| シンボル | EURJPY（ユーロ対日本円） | ||||
| 期間 | 15分（M15） 2008.11.21 21:30 - 2008.12.31 18:59 | ||||
| モデル | オープンプライスのみ（バーのオープンを制御するEAにのみ適用） | ||||
| パラメータ | TrailingStop=30; StopLoss=140; TakeProfit=25; Lots=0; magicnumber=777; MaxOrders=1; Periods=1; Periods2=5; | ||||
| テスト中のバー数 | 2558 | モデル化されたティック数 | 5013 | モデリング品質 | n/a |
| 不一致チャートエラー | 0 | ||||
| 初期資金 | 2500.00 | ||||
| ネット利益 | 7460.93 | 総利益 | 7460.93 | 総損失 | 0.00 |
| 利益ファクター | 期待ペイオフ | 276.33 | |||
| 絶対ドローダウン | 490.14 | 最大ドローダウン | 2676.50 (28.28%) | 相対ドローダウン | 28.28% (2676.50) |
| 総トレード数 | 27 | ショートポジション（勝率） | 0 (0.00%) | ロングポジション（勝率） | 27 (100.00%) |
| 利益トレード（総数の%） | 27 (100.00%) | 損失トレード（総数の%） | 0 (0.00%) | ||
| 最大 | 利益トレード | 495.65 | 損失トレード | 0.00 | |
| 平均 | 利益トレード | 276.33 | 損失トレード | 0.00 | |
| 最大 | 連続勝ち（利益額） | 27 (7460.93) | 連続負け（損失額） | 0 (0.00) | |
| 最大 | 連続利益（勝ち数） | 7460.93 (27) | 連続損失（回数） | 0.00 (0) | |
| 平均 | 連続勝ち数 | 27 | 連続負け数 | 0 | |
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