理论：
我们来看看 EURUSD 的套利是如何运作的。假设我们有两个合成货币对 EURUSDx 和 EURUSDy。
这两个货币对的动态相似，因此如果我们在这两个货币对上开设两个相反的头寸，就会形成对冲头寸。
开盘：买入 EURUSDx 和卖出 EURUSDy。过一段时间后，我们平掉这些头寸：卖出 EURUSDx 和买入 EURUSDy。
利润：利润 = (BIDx - ASKx) + (BIDy - ASKy) = (BIDx - ASKy) + (BIDy - ASKx)
在上面的表达式中，我们知道第一个括号的值（买入 EURUSDx 和卖出 EURUSDy）。
第二个括号的值在平仓后得知（卖出 EURUSDx 和买入 EURUSDy）
存在几个正利润值的情况，其中之一是：
开盘时：BIDx > ASKy，
平仓时：BIDy > ASKx。
实践：
交易套利专家顾问利用这一理论（你可以根据其他条件进行修改）。
在实时中，它会寻找当 BIDx > ASKy 的所有可能合成货币对（成千上万的情况），并开设相应的头寸。
这意味着交易套利专家顾问始终保持多货币对冲。
它会创建一个文件 ArbitrageStatistic.txt，其中列出排序（按频率）套利情况。
ArbitrageStatistic.txt 文件
如果 Monitoring 是 TRUE，专家顾问会将一些套利细节添加到文件 Arbitrage.txt 中。
包含详细信息的 Arbitrage.txt交易是根据文件 Trade-Arbitrage.txt 中定义的货币对进行的（文件位置为：experts\files）。
Trade-Arbitrage.txt 文件示例此外，它还会记录一些细节以便进一步分析（交易、原因和结果）：
Trade-Arbitrage 顾问结果（上），NettoTrading（左）和 CheckMyArbitrage（右）脚本结果
多货币对冲可以通过使用循环脚本 CheckMyArbitrage 来检查。
输入参数：
- 货币对 - 用于合成货币对的货币列表。
- MinPips - 允许的最小差异（作为套利）点数（老）。
- SlipPage - 经纪商允许的市场订单滑点（不同经纪商有不同的值）。
- Lock - 是否允许锁定（TRUE）或不允许（FALSE）。
- Lots - 开平仓的头寸量。
- MaxLot - 经纪商允许的最大手数（实际）。
- MinLot - 经纪商允许的最小手数（实际）。
- Monitoring - 是否记录所有套利情况到文件（TRUE）或不记录（FALSE）。记录可能需要一些时间，这对于套利来说可能是关键的。
- TimeToWrite - 记录套利统计数据的时间周期（以分钟为单位）（ArbitrageStatistic.txt）。
专家正常工作（不会破坏多货币对冲）：
- 交易订单错误（拒绝等）。
- 部分执行（部分成交）。一些经纪商允许这种情况。
- 功能，经纪商允许的最小手数（MinLot）。
- 如果 Lock = TRUE，则使用最小交易订单 最小。
- 可以禁止锁定情况（Lock = FALSE）。
可能的问题：
- 负滑点和佣金侵蚀利润。
- 交易订单的长期执行，有时其他符号价格会发生显著变化。
- 异步 处理交易订单。
- 套利时间较短。
可能的改进：
- 使用限价单。
- 同时为不同符号（模拟异步）从多个终端向一个账户发送交易订单。
- 控制经纪商的时间 异步性。
- 收集和使用更多统计信息，以供其他MinPips套利条件使用。例如，BIDx - ASKy> SPREADx + SPREADy。
- 收集和使用有关套利持续时间的统计信息。
- 优先处理市场订单队列（例如，具有最大点值的符号或具有极端局部价格的符号）。
特点：
- 多货币，因此无法在策略测试器中使用。可以作为脚本执行。
- 不使用价格历史。套利理论利用市场低效性（报价低效性），因此报价的性质并不重要。
- 顾问在没有损失的情况下工作。
编辑备注：
请注意，这是原始俄语版本的镜像翻译。
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