裁定取引については、あまり説明が必要ないでしょう。しかし、今回は少し異なる戦略を提案します。実際の裁定取引は、商品と取引所の契約間に利益が出る価格差がある時のみトレードが行われますが、ここでの違いはその価格差が取引所の契約のみに基づいている点です。
この戦略の考え方はシンプルです。以下のようになります：
- 価格が低ければ、安く買います。価格が下がるほど、買うボリュームが大きくなります。
- 価格が高ければ、高く売ります。価格が上がるほど、売るボリュームが大きくなります。
これにより、一般的な逆トレンド戦略が形成され、さまざまな結果をもたらします。この戦略を単一の通貨ペアで使用した場合、利益は価格の戻りやトレンドの反転、さらにはフラットやレンジから得られることになります。しかし、トレンド期間中は資金の損失しか生じないこともあります。
以下はこの戦略のテスト例です：
このようなトレーディングシステムのパラメータを夢見ることができるかもしれませんが、実際には資金が不足している状態でマージンコールが発生することもあります。しかし、もしマージンコールが発生した場合、このEAは残っている資金を使ってバランスをチャートに表示されるレベルまで引き上げることができます。これはデモアカウントで確認済みです。この戦略は、非効率的な取引戦略、例えばマーチンゲール法とは異なり、最後まで粘り強く持ちこたえることができます。アカウントの資金が不十分な場合でも、戦略に投資して借金を返済することは可能です。いずれにせよ、利益は時間が経てば必ず戻ってきます。
マーチンゲールを使用すると、利益は直線的に増加しますが、損失は指数関数的に増加します。したがって、短期間の損失が続くと勝つことが難しくなります。この取引戦略は、利益と損失がほぼ直線的に近いため、長期間の厳しい日々でも我慢して待つことができるのです。
資金が急激に減少するのを防ぐためには、複数のEAを異なる通貨ペアに配置することが有効です。この場合、分散投資が資金の減少を緩和します。EAのもう一つの機能は、逆の価格の複数の通貨ペアをグループ化して取引することです。一方の通貨ペアが上昇トレンドで、もう一方が下降トレンドの場合、上昇トレンドのEAは売却し、下降トレンドのEAは購入します。これは真の裁定取引です。安い通貨ペアで買い、高い通貨ペアで売ることで、その結果はバランスに反映されるのではなく、資金に影響を与えるのです。バランスは反転や戻りを経て回復します。
逆の価格は、必ずしも預金通貨である必要はありません。すべての通貨ペアが同じ最初の通貨を持っていれば、他の通貨でも構いません。例えば：
- ドルに対する逆：USDJPY、USDCHF、USDCAD、USDSGDなど。
- ユーロに対する逆：EURUSD、EURGBP、EURCHF、EURJPYなど。
- ポンドに対する逆：GBPUSD、GBPJPY、GBPCHF、GBPNZDなど。
もう一つ重要なポイントは、グループのすべてのペアが同じ契約サイズを持っている必要があるということです。多くの場合、ディーリングセンターはロットあたり100000ユニットを設定しています。もし、グループ内のいずれかのペアの契約サイズが他と異なる場合、その通貨ペアはグループに含めることができません。
設定方法についてですが、各EAには最適化できないパラメータが3つだけあります：
- experts - 逆の価格通貨のグループ内の専門家の数。このパラメータは、例えばUSDJPY、USDCHF、USDCADのチャートに3つの専門家がいる場合、3に設定する必要があります。ただし、すべての専門家のマジックナンバーは同じでなければなりません。個別にテストする場合はこのパラメータを1に設定してください。マルチ通貨モードはテスターではサポートされていないため、グループ内の専門家は個別にテストする必要があります。
- MagicNumber - マジックナンバー。逆の価格通貨のEAグループを識別するためのものです。EAグループを配置する際には、アカウント履歴に最初のグループのマジックナンバーと一致するクローズドトレードがないことを確認してください。EAはアカウント履歴のオープンポジションとクローズドポジションを確認し、それに基づいて計算を行います。
- beginPrice - 特定の資産の初期ビッド価格。これはEAを配置する時点の現在の価格を指します。EAを過去データでテストする場合、履歴の最初の価格を設定する必要があります。
各EAのパラメータは、一度設定すれば自動取引中は変更されません。EAを配置する時点での現在の価格は、他の時間における現在の価格ではなく、最初の契約が開かれる前の価格を決定するための初期価格となります。2回目の契約の初期価格は、最初の契約のオープニング価格となり、3回目は2回目のもの、というように続きます。
テストの質はそれほど重要ではありません。なぜなら、EAは以下の条件のみでオーダーを送信するからです：
- 形成されたバーでのみオーダーを送信する。
- 技術指標のシグナルではなく、現在の価格のみを使用する。
もし、興味があれば、ストーンエイジからのM1履歴を戦略テスターにダウンロードすることをお勧めします。