이론:
EURUSD에서 어떻게 작동하는지 한번 살펴보겠습니다. 두 개의 합성 쌍 EURUSDx와 EURUSDy를 상상해보세요.
이들은 유사한 동태를 가지고 있어서, 이 두 쌍에 대해 반대 포지션을 열면 헤지 포지션을 갖게 됩니다.
진입: EURUSDx 매수 및 EURUSDy 매도. 일정 시간이 지난 후, 이 포지션을 닫습니다: EURUSDx 매도 및 EURUSDy 매수.
수익: 수익 = (BIDx - ASKx) + (BIDy - ASKy) = (BIDx - ASKy) + (BIDy - ASKx)
위 표현에서 첫 번째 괄호의 값은 EURUSDx 매수 및 EURUSDy 매도 시점에서 알 수 있습니다.
두 번째 괄호의 값은 포지션을 닫은 후에 알 수 있습니다 (즉, EURUSDx 매도 및 EURUSDy 매수).
긍정적인 수익값이 발생하는 여러 경우가 있습니다. 그 중 하나는:
시점: BIDx > ASKy,
종료 시점: BIDy > ASKx.
실습:
트레이드-아비트리지 전문가 상담사는 이를 활용합니다 (다른 조건에 맞게 수정 가능합니다).
실시간으로 BIDx > ASKy인 모든 가능한 합성 쌍(수천 건)을 찾아서 해당 포지션을 엽니다.
즉, 트레이드-아비트리지 전문가 상담사는 항상 다중 통화 헤지를 유지합니다.
또한 ArbitrageStatistic.txt 파일을 생성하여 빈도에 따라 정렬된 아비트리지 사례를 기록합니다.
ArbitrageStatistic.txt 파일
만약 Monitoring이 TRUE라면, 전문가 상담사는 아비트리지 세부 정보를 Arbitrage.txt 파일에 추가합니다.
Arbitrage.txt 세부 사항거래는 Trade-Arbitrage.txt 파일에 정의된 쌍으로 수행됩니다 (파일 위치: experts\files).
Trade-Arbitrage.txt 파일 예시또한 추가 분석을 위해 몇 가지 세부 사항(거래, 이유 및 결과)을 기록합니다:
Trade-Arbitrage 상담사 결과 (위), NettoTrading (왼쪽) 및 CheckMyArbitrage (오른쪽) 스크립트 결과
다중 통화 헤지는 CheckMyArbitrage라는 순환 스크립트를 사용하여 확인할 수 있습니다.
입력 매개변수:
- 통화 - 합성 쌍에 사용되는 통화 목록.
- MinPips - BIDx와 ASKy 간의 최소 허용 차이 (아비트리지 기준)입니다.
- SlipPage - 브로커가 허용하는 시장 주문의 슬리피지 (브로커마다 다름).
- Lock - 잠금 허용 여부 (TRUE 또는 FALSE).
- Lots - 열기/닫기용 포지션 볼륨.
- MaxLot - 브로커에서 허용하는 최대 로트 (실제).
- MinLot - 브로커에서 허용하는 최소 로트 (실제).
- Monitoring - 모든 아비트리지 사례를 파일에 기록할지 여부 (TRUE 또는 FALSE). 기록은 시간이 걸릴 수 있으며, 이는 아비트리지에 치명적일 수 있습니다.
- TimeToWrite - 아비트리지 통계 데이터 기록 시간 기간 (분 단위) (ArbitrageStatistic.txt).
전문가는 정상적으로 작동합니다 (다중 통화 헤지를 깨지 않습니다):
- 거래 주문 오류 (거부 등).
- 부분 실행 (부분 채우기). 일부 브로커는 이를 허용합니다.
- 기능, 브로커에서 허용하는 최소 로트 (MinLot).
- Lock = TRUE일 경우, 최소 거래 주문을 사용합니다.
- 잠금 사례를 금지할 수 있습니다 (Lock = FALSE).
가능한 문제점:
- 부정적인 슬리피지와 수수료가 수익을 잠식합니다.
- 거래 주문의 장기 실행, 다른 심볼 가격이 크게 변동하는 경우가 있습니다.
- 비동기 거래 주문 처리.
- 아비트리지 시간 간격이 짧습니다.
가능한 개선사항:
- 리미트 주문 사용.
- 여러 심볼에 대한 동시에 거래 주문을 보내는 (비동기성 에뮬레이션) 여러 터미널에서의 거래 주문.
- 브로커의 시간 제어 비동기성.
- 아비트리지의 다른 MinPips 조건을 위한 더 많은 통계 정보 수집 및 활용. 예를 들어, BIDx - ASKy> SPREADx + SPREADy.
- 아비트리지의 지속 시간에 대한 통계 정보 수집 및 활용.
- 시장 주문 대기열의 우선순위 (예: 가장 큰 틱 볼륨을 가진 심볼 또는 극단적인 지역 가격의 심볼).
특징:
- 다중 통화로, 전략 테스터에서 사용할 수 없습니다. 스크립트로 실행할 수 있습니다.
- 가격 이력은 사용되지 않습니다. 아비트리지 이론은 시장 비효율성 (호가 비효율성)을 사용하므로, 호가의 성격 은 중요하지 않습니다.
- 상담사는 손실 없이 작동합니다.
편집자 주:
이것은 원본 러시아 버전의 미러 번역입니다.
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