백테스트에서 수익성 높은 전문가를 만나볼 수 있지만, 이는 주문이 동일한 바에서 체결되고 종료될 때 발생합니다. 이런 경우는 보통 백테스트의 한계로 인해 발생하는 오류입니다. 특히, 거래 전략보다 긴 시간 프레임의 데이터로 백테스트를 진행하면 결과가 신뢰할 수 없게 됩니다.
주문이 동일한 바에서 체결되고 종료될 경우, 특히 진입이 개장 가격에서, 종료가 종가에서 이루어지지 않는 한 백테스트 결과는 항상 신뢰할 수 없습니다. 이는 바 내부의 가격 움직임을 파악할 수 없기 때문입니다. 백테스트는 바 동안 발생한 일을 추정하지만, 때로는 실제로 종료된 후에 체결된 가격으로 추정될 수 있습니다. 이렇게 되면, 특히 시장이 빠르게 움직일 때, 불가능한 가격에서 체결되는 결과를 초래할 수 있습니다. 일부 전략들은 이러한 불가능한 가격을 이용해 비현실적인 결과를 만들어내기도 합니다.
결과적으로 백테스트에서 매우 수익성이 높아 보이는 전문가가 실제 거래에서는 큰 손실을 입힐 수 있습니다. 예를 들어, EURUSD 1시간 차트에서 시험해보세요.
신뢰할 수 있는 백테스트를 위해서는 반드시 개장 가격에서 진입하거나 종가에서 종료해야 합니다. 이 두 지점은 확실히 발생하므로 가격 움직임의 순서가 항상 정확합니다. 또한, 전문가가 우연히 동일한 바에서 주문을 열고 닫지 않도록 보장합니다 (예: 손절매 종료 시).
결론적으로, 이런 전문가의 사용은 추천하지 않습니다.
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