Por definição, o Desvio Padrão (DP, também representado pela letra grega sigma σ ou pela letra latina s) é uma medida utilizada para quantificar a quantidade de variação ou dispersão de um conjunto de dados. Na análise técnica, costumamos usar essa métrica para avaliar o nível de volatilidade atual do mercado.
O Desvio Padrão é baseado no cálculo da Média Móvel Simples para determinar o valor médio. O Desvio Padrão embutido no MetaTrader 5 pode alterar isso, utilizando um dos 4 tipos básicos de médias para os cálculos. No entanto, esta versão não faz isso. Em vez disso, ela utiliza as propriedades da Média Móvel Exponencial (EMA) para calcular o que podemos chamar de um novo tipo de desvio, e como é baseado na EMA, vamos chamá-lo de desvio EMA. Além disso, o índice de eficiência de Perry Kaufman é utilizado para torná-lo adaptativo (uma vez que todos os cálculos do tipo EMA são quase perfeitos para adaptação).
A diferença em relação ao padrão é significativa — não apenas devido ao uso da EMA, mas também porque o índice de eficiência torna a análise um pouco mais lógica em condições de mercado muito voláteis.
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