การกระจายมาตรฐาน (Standard Deviation) เป็นตัวชี้วัดที่บอกเราเกี่ยวกับความแตกต่างของชุดข้อมูลจากค่าเฉลี่ย โดยมันช่วยให้เราเห็นว่าข้อมูลนั้นกระจายออกไปมากน้อยแค่ไหน ชุดข้อมูลที่มีค่าที่ใกล้เคียงกันจะมีการกระจายมาตรฐานต่ำ ขณะที่ชุดข้อมูลที่มีค่ากระจายตัวไปทั่วจะมีการกระจายมาตรฐานสูง
สำหรับตัวอย่าง การกระจายมาตรฐานจะถูกนิยามว่าเป็นรากที่สองของ ความแปรปรวน (Variance)
ในที่นี้เราจะพูดถึงวิธีการคำนวณของ Welford ที่ช่วยให้การคำนวณนี้มีความแม่นยำมากขึ้น (วิธีการเดียว) โดยหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดในบางกรณี (ถ้าความแปรปรวนมีค่าน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับกำลังสองของค่าเฉลี่ย การคำนวณความแตกต่างอาจทำให้เกิด การตัดทอนที่ร้ายแรง (catastrophic cancellation) ซึ่งจะส่งผลให้มีการสูญเสียตัวเลขที่สำคัญและผลลัพธ์มีความผิดพลาดสูง)
ความคิดเห็น 0