システムトレード

MetaTrader4

移動平均線を活用したMT4のトレードシステム

こんにちは、皆さん！今日は、MetaTrader 4で使える移動平均線を基にしたトレードシステムについてお話しします。このシステムは、シンプルながらも効果的なトレードシグナルを生成することができるんです。移動平均線とトレードの流れこのエキスパートアドバイザー（EA）は、ひとつの移動平均線を使ってトレードシグナルを生成します。ポジションのオープンとクローズは、移動平均線が最新のバーチャート（バーインデックスが1の時）と交差することによって行われます。ロットサイズは特別なアルゴリズムに基づいて最適化されます。トレードサインの判定このEAは、移動平均線と市場価格チャートの一致を分析します。検査は、CheckForOpen()関数によって行われます。移動平均線がバーと交差し、前者がオープン価格より高く、クローズ価格より低い場合、BUYポジションがオープンされます。逆に、移動平均線がバーと交差し、前者がオープン価格より低く、クローズ価格より高い場合は、SELLポジションがオープンされます。資金管理の仕組みこのEAで使用される資金管理は非常にシンプルですが、効果的です。各ポジションのボリュームは、過去の取引結果に基づいて管理されます。このアルゴリズムは、LotsOptimized()関数によって実装されています。基本ロットサイズは、最大許容リスクに基づいて計算されます。例として、次のように計算されます：lot = NormalizeDouble(AccountFreeMargin() * MaximumRisk / 1000.0, 1);MaximumRiskパラメータは、各取引の基本リスク割合を示します。通常、0.01（1%）から1（100%）の間の値を持ちます。例えば、フリーマージンが$20,500で、資本管理のルールがリスクを2%に設定している場合、基本ロットサイズは20500 * 0.02 / 1000 = 0.41となります。ロットサイズの正確さを管理し、結果を許可される値で正規化することが非常に重要です。通常、0.1刻みの小数ロットが許可されており、取引ボリュームが0.41の場合は取引が実行されません。正規化には、NormalizeDouble()関数が使用され、ポイントの後の1桁まで正確に計算されます。これにより、基本ロットは0.4になります。フリーマージンに基づく基本ロットの計算は、トレードの成功に応じて操作ボリュームを増加させ、再投資による取引を可能にします。これは、取引の効果を高めるための資本管理の基本的なメカニズムです。リスク削減の仕組みDecreaseFactorは、損失が出た後にロットサイズをどれだけ減少させるかを示す要素です。通常の値は、2、3、4、5です。前回の取引が損失を出した場合、次のボリュームはDecreaseFactorの因子によって減少し、不利な期間を乗り切るための準備をします。これは資本管理アルゴリズムの主な要素です。取引が順調に進んでいる場合、EAは基本ロットで最大の利益を上げます。しかし、最初の損失取引の後、EAは「スピードを落とす」ことになります。スピードを落とさないようにするには、DecreaseFactorを0に設定します。直近の連続損失取引の回数は、取引履歴から計算され、基本ロットは以下のように再計算されます：if(losses > 1) lot = NormalizeDouble(lot - lot * losses / DecreaseFactor, 1);このアルゴリズムは、一連の損失取引によって発生するリスクを効果的に削減することができます。関数の終わりでは、最小許容ロットサイズが必ずチェックされます。以前の計算により、lot = 0となる可能性があるためです。if(lot < 0.1) lot = 0.1;このEAは主に日足での取引を意図しており、テストモードではクローズ価格を基にしています。新しいバーのオープン時のみ取引を行うため、すべてのティックモデリングモードは必要ありません。テスト結果はレポートとして表示されます。ストラテジーテスター報告移動平均線シンボルEURUSD（ユーロ対米ドル）期間1時間（H1）2003.01.08 00:00 - 2003.11.25 00:00モデルすべてのティック（利用可能なすべての最小時間枠に基づく、フラクタル補間のすべてのティック）パラメータロット=0.1; 最大リスク=0.01; 減少因子=1; 移動平均期間=16; 移動平均シフト=11;テスト内のバー数19371モデル化されたティック数656918モデリング品質25.00%初期預金10000.00総純利益1695.20総利益4293.20総損失-2598.00利益ファクター1.65期待されるペイオフ10.80絶対ドローダウン40.35最大ドローダウン（%）318.50（3.0%）総取引数157ショートポジション（勝率%）73（26.03%）ロングポジション（勝率%）84（32.14%）利益取引（総数の%）46（29.30%）損失取引（総数の%）111（70.70%）最大利益取引262.55損失取引-91.00平均利益取引93.33損失取引-23.41最大連続勝ち（利益金額）2（387.15）連続負け（損失金額）7（-287.25）最大連続利益（勝ち回数）387.15（2）連続損失（負け回数）-287.25（7）平均連続勝ち1連続負け3

2005.11.29

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