MetaTrader 4用のVariance V2インジケーター解説

標準偏差は、データセットが平均からどれだけ異なるかを示す指標です。データが一箇所に集まっている場合、標準偏差は小さくなり、逆にデータがばらついていると標準偏差は大きくなります。

サンプルデータにおける標準偏差は、分散の平方根として定義されます。

ここでは、Welford法を用いた計算方法（単一通過法）についてご紹介します。この方法は、特定のケースでエラーを回避するのに役立ちます。特に、分散が平均の平方に比べて小さい場合、差を計算するときに壊滅的なキャンセルが発生し、重要な先頭桁が消失してしまい、結果として大きな相対誤差が生じることがあります。