헐 이동 평균(Hull Moving Average) 소개
알란 헐(Alan Hull)의 설명
2005년, 새로운 지표를 개발하던 중 이동 평균의 지연 문제를 해결하기 위해 잠시 방향을 바꾸었습니다. 그 결과가 바로 헐 이동 평균(HMA)입니다.
그 이후로 HMA는 전 세계의 차트 프로그램에 도입되었으며, 다양한 언어로 된 트레이더들의 게시판에서도 자주 논의되고 있습니다. 이는 저의 지적 호기심에서 비롯된 결과로, 아래의 글을 통해 공개하였습니다: 헐 이동 평균(Hull Moving Average).
헐 이동 평균은 이동 평균이 현재 가격 활동에 더욱 민감하게 반응하면서도 곡선의 매끄러움을 유지하는 고전적인 딜레마를 해결합니다. 사실, HMA는 거의 지연을 완전히 없애며 동시에 매끄러움을 개선하는 데 성공합니다.
이 두 가지 상반된 결과가 동시에 어떻게 이루어지는지 이해하기 위해선, 쉽게 이해할 수 있는 참고 프레임이 필요합니다. 다음 차트는 16주 단순 이동 평균(SMA)을 보여주며, 이는 가격 활동에 항상 지연된 반응을 보이고 매끄러움이 부족합니다.
헐 이동 평균(HMA) 공식
Integer(SquareRoot(Period)) WMA [2 x Integer(Period/2) WMA(Price) - Period WMA(Price)]
이 버전은 원래 지표에서 벗어난 것으로, "속도"라는 매개변수를 사용합니다. 이 "속도"는 매끄러움과 갑작스러운 시장 변화에 대한 반응 시간을 추가로 조정할 수 있게 해줍니다. 그래서 더 유연한 방식으로 작동합니다. 또한, 이 버전은 "기본으로 돌아가기" 시리즈의 일환으로, 우리는 항상 메타트레이더 버전에 관계없이 실행 속도가 필요하다는 점에서, HMA 기간을 변경하더라도 실행 시간이 변하지 않도록 계산하고 있습니다.
기본적인 매개변수 실험을 통해 거래 결정을 내리기 전에 몇 가지 실험을 해보는 것이 좋습니다.
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