Fundamentos (descrição por Alan Hull)
Por Alan Hull
Em 2005, enquanto trabalhava em um novo indicador, acabei me desviando para tentar resolver o problema do atraso nas médias móveis, o que resultou na Média Móvel Hull.
Desde então, a HMA se tornou popular em programas de gráficos ao redor do mundo e é frequentemente discutida em fóruns de traders em diferentes idiomas. Essa ideia surgiu de uma curiosidade intelectual que decidi compartilhar escrevendo o seguinte artigo Média Móvel Hull por Alan Hull.
A Média Móvel Hull resolve o antigo dilema de tornar uma média móvel mais responsiva às atividades atuais de preço, mantendo a suavidade da curva. Na verdade, a HMA praticamente elimina o atraso e consegue melhorar a suavidade ao mesmo tempo.
Para entender como ela alcança esses dois resultados opostos simultaneamente, precisamos começar com um exemplo facilmente compreensível. O gráfico a seguir contém uma média móvel simples de 16 semanas que constantemente apresenta atraso em relação à atividade de preço e tem baixa suavidade.
Fórmula da Média Móvel Hull (HMA)
Integer(SquareRoot(Período)) WMA [2 x Integer(Período/2) WMA(Preço) - Período WMA(Preço)]
Essa versão é uma adaptação do indicador original, pois utiliza o que chamamos de "velocidade" nos parâmetros. A "velocidade" permite ajustar ainda mais a suavidade e o tempo de reação a mudanças repentinas do mercado, tornando-a mais flexível. Além disso, essa versão faz parte da série "de volta ao básico": parece que a velocidade de execução é algo que sempre precisamos, independentemente da versão do MetaTrader que estamos usando, e essa versão calcula a HMA de uma forma que a alteração do período da HMA não muda o tempo de execução.
Como de costume, é aconselhável fazer alguns testes com os parâmetros antes de usá-la em decisões de negociação.
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