Este artículo es para los "puristas" del trading.
El código que viene por defecto en MetaTrader 5 para calcular el ATR (Rango Verdadero Promedio) utiliza una aproximación que se asemeja a la media móvil simple (SMA) del TR (Rango Verdadero). Aunque los resultados son muy similares a los de una media móvil simple, no son exactamente lo mismo. La versión que te presento hoy calcula el ATR sin utilizar aproximaciones y, lo mejor de todo, ¡sin comprometer la velocidad de ejecución! Esto significa que el rendimiento se mantiene constante sin importar el periodo que elijas para calcularlo. Además, no requiere asignar búferes adicionales.
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