RSIとボリンジャーバンドを活用したEAの紹介 - MetaTrader 5用

アイデア提供者: raposter

MQL5コード提供者: Vladimir Karputov

このプログラムは、買われ過ぎ（OB）および売られ過ぎ（OS）ゾーンを使用し、売買のシグナルを生成します。OBとOSはM15、H1、H4で決定されます。プログラムのデモには、EURUSDのM15チャートが選ばれました。

プログラムには、OB/OSを決定するための代替手法の比較を示すための2つのトリガーがあります。

1. 最初のトリガーは、RSIの買われ過ぎ/売られ過ぎゾーンを決定するために固定値を使用する従来の手法です。OBとOSゾーンは、一般的なRSIレベルである70と30から始まります。
2. トリガーNo.2は、一定期間の平均RSIの周りにボリンジャーバンドを配置します。OBとOSゾーンは、平均RSIからの標準偏差のレベルとして決定されます。たとえば、買われ過ぎシグナルは、RSI値がRSI_Upperよりも高い状態となります。ここで、RSI_Upper = RSI_Sigma * StdDev + RSI_Avgです。この式において、RSI_Sigmaは分散レベルを示し、標準偏差（StdDev）は最後のバーに基づくRSIの分布から計算されます。

以下の2つのストラテジーテスターのレポートからわかるように、トリガーNo.2（ボリンジャーバンド法）は、11年以上のテスト期間において良好な結果を示しており、トリガーNo.1を上回っています。また、トリガーNo.2はより均一に機能し、M15での11年間の結果のばらつきがトリガーNo.1よりも大幅に低いことがわかります。