La Desviación Estándar (DE, representada también por la letra griega sigma σ o la letra latina s) es una medida fundamental que utilizamos para cuantificar la cantidad de variación o dispersión en un conjunto de valores de datos. En el análisis técnico, este indicador nos ayuda a medir el nivel de volatilidad actual del mercado.
La Desviación Estándar se basa en el cálculo de la Media Móvil Simple para determinar el valor medio. Sin embargo, la Desviación Estándar incorporada en MetaTrader 5 tiene la capacidad de utilizar uno de los cuatro tipos básicos de medias para sus cálculos. La versión que te traigo hoy no sigue ese esquema. En su lugar, se basa en las propiedades de la Media Móvil Exponencial (EMA) para calcular lo que podemos considerar un nuevo tipo de desviación, a la que llamaremos desviación EMA. Además, se emplea el ratio de eficiencia de Perry Kaufman para hacer que este indicador sea adaptativo, dado que todos los cálculos basados en EMA son prácticamente perfectos para adaptarse a los cambios del mercado.
La diferencia respecto a la desviación estándar convencional es notable. No solo por el uso de la EMA, sino porque el ratio de eficiencia le otorga una lógica más sólida en condiciones de mercado altamente volátiles.
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