การใช้ Standard Deviation (StdDev) เพื่อวิเคราะห์ความผันผวนในตลาด

วันนี้เรามาพูดถึง Standard Deviation (หรือเรียกสั้นๆ ว่า StdDev) ซึ่งเป็นเครื่องมือทางเทคนิคที่สำคัญในการวิเคราะห์ความผันผวนของตลาดกันนะครับ

StdDev จะช่วยเราวัดระดับความผันผวนของราคาที่เกิดขึ้นในตลาด โดยมันจะชี้ให้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงของราคานั้นอยู่ในระดับไหนเมื่อเปรียบเทียบกับ Moving Average ถ้าค่าของตัวชี้วัดนี้สูง แสดงว่าตลาดมีความผันผวนมาก ราคาจะแตกต่างจากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ แต่ถ้าค่าต่ำ แสดงว่าตลาดมีความผันผวนต่ำ ราคาจะอยู่ใกล้กับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่มากขึ้น

โดยทั่วไปแล้ว StdDev จะถูกใช้ร่วมกับเครื่องมืออื่น เช่น เมื่อเราใช้ Bollinger Bands เราจะนำค่าของ Standard Deviation มารวมเข้ากับ Moving Average เพื่อคำนวณแถบของ Bollinger Bands

พฤติกรรมของตลาดมักมีการเปลี่ยนแปลงระหว่างการซื้อขายที่คึกคักและตลาดที่เงียบสงบ ซึ่งการตีความค่าของ StdDev ก็ทำได้ง่ายๆ ดังนี้:

• ถ้าค่าต่ำมาก แสดงว่าตลาดซบเซา อาจจะมีการเคลื่อนไหวอย่างรุนแรงในเร็วๆ นี้;
• ในทางกลับกัน ถ้าค่าสูงมาก อาจหมายความว่ากิจกรรมการซื้อขายจะลดลงในไม่ช้า

การคำนวณ:

หมายเหตุ:

• StdDev (i) - ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานของแท่งปัจจุบัน;
• SQRT - รากที่สอง;
• AMOUNT(j = i - N, i) - ผลรวมของกำลังสองจาก j = i - N ถึง i;
• N - ระยะเวลาในการเรียบเรียง;
• ApPRICE (j) - ราคาที่ใช้ในแท่งที่ j;
• MA (ApPRICE (i), N, i) - ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ของแท่งปัจจุบันสำหรับ N ระยะเวลา;
• ApPRICE (i) - ราคาที่ใช้ในแท่งปัจจุบัน.