Begrijp de Commodity Channel Index (CCI) als Trader

De Commodity Channel Index (CCI) is een populaire indicator die de afwijking van de prijs van een commodity ten opzichte van de gemiddelde statistische prijs meet.

Hoge waarden van de index duiden erop dat de prijs ongewoon hoog is in vergelijking met het gemiddelde, terwijl lage waarden aangeven dat de prijs te laag is.

Ondanks de naam kan de Commodity Channel Index voor elk financieel instrument worden toegepast, niet alleen voor commodities.

Er zijn twee basis technieken om de Commodity Channel Index te gebruiken:

1. Divergenties vinden
   Divergentie doet zich voor wanneer de prijs een nieuw maximum bereikt, maar de Commodity Channel Index niet boven de vorige maximums kan stijgen. Deze klassieke divergentie wordt vaak gevolgd door een prijsherstel.
   
2. Indicator van overbuying/overselling
   De Commodity Channel Index varieert doorgaans tussen ±100. Waarden boven +100 geven een overbought situatie aan (en een kans op een correctie naar beneden), terwijl waarden onder -100 wijzen op een oversold situatie (en een kans op een correctie naar boven).
   

Berekening:

1. Om de Typische Prijs te vinden, tel je de HIGH, LOW en CLOSE prijzen van elke bar bij elkaar op en deel je het resultaat door 3.
   
   TP = (HIGH + LOW + CLOSE)/3
   

2. Bereken het n-periode Simple Moving Average van de typische prijzen.
   
   SMA(TP, N) = SUM[TP, N]/N
   

3. Trek de ontvangen SMA(TP, N) af van de Typische Prijzen.
   
   D = TP — SMA(TP, N)
   

4. Bereken het n-periode Simple Moving Average van de absolute D waarden.
   
   SMA(D, N) = SUM[D, N]/N
   

5. Vermenigvuldig de ontvangen SMA(D, N) met 0,015.
   
   M = SMA(D, N) * 0,015
   

6. Deel M door D.
   
   CCI = M/D
   

waarbij:

• SMA — Simple Moving Average;
• N — aantal periodes, gebruikt voor de berekening.

Beschrijving van de technische indicator

Een volledige beschrijving van CCI is beschikbaar in de Technische analyse: Commodity Channel Index