MetaTrader5
Uniformitätsfaktor-Indikator für MetaTrader 5: Analysiere deine Preisbewegungen
Der Uniformitätsfaktor-Indikator ist ein einfaches analytisches Werkzeug (kein Signalgeber, einmalige Berechnung), das dir hilft, die Hypothese zu testen, dass Preis-Zeitenserien einen "zufälligen Gang" darstellen, insbesondere einen gaußschen "zufälligen Gang". Dies kann dir dabei helfen, eine parametrische Transformation von Preisänderungen in gleichmäßig verteilte, stabilere und vorhersehbare Zeitserien zu konstruieren, zumindest in Bezug auf die Volatilität. Wie du vielleicht schon weißt, wird die Distanz, die ein "zufälliger Gang"-Variablen nach N Schritten voraussichtlich zurücklegt, durch die Standardabweichung multipliziert mit der Quadratwurzel von N, also N^0,5, geschätzt. Dieser Indikator berechnet Statistiken der "durchschnittlichen" Preisänderung (pro Kerze) für vordefinierte Teilbereiche der Kerzen. Das "Durchschnitt" erfolgt über die Distanz (Anzahl der Kerzen bis zu dem gegebenen N), potenziert mit F — einem Faktor, der von 0,1 bis 1 in Schritten von 0,1 gezählt wird. Alle Kerzen auf dem aktuellen Chart werden verwendet, um Statistiken in gleitenden Fenstern von bis zu N Kerzen zu sammeln. Der Indikator findet dann die regelmäßigste gleichmäßige Verteilung der Statistiken unter verschiedenen F's und zeigt ein Histogramm für diesen Faktor (als optimal angesehen), normalerweise 0,5 oder 0,6. Jede Säule des Histogramms stellt die "durchschnittliche" Delta der Punkte pro Kerze für die entsprechende Handelsdauer (Anzahl der Kerzen) dar, wobei das "Durchschnitt" durch N^F erfolgt (wenn F=1, erhältst du das Standard-Durchschnitt). Der Indikator kann verschiedene Methoden zur automatischen Erkennung der "Regelmäßigkeit" (Flachheit) der statistischen Kurve verwenden: Minimum der Varianz; Minimum der Differenz zwischen dem dreifachen M (Mittelwert, Median, Modus) als quadratischer Fehler; Minimum des Gini-Koeffizienten; Die Kenntnis des optimalen Faktors kann nützlich sein für: Normalisierung der Eingabedaten (Preisänderungen) für neuronale Netzwerke und andere Machine-Learning-Algorithmen; Schätzung einer ausreichenden Anzahl von Kerzen für das Sampling in einen einzelnen Eingangsvektor zur Analyse in Volatilitätshandelsystemen; Erkennung von Symbolen und/oder Zeitrahmen mit Anomalien (nicht-standardmäßiges F oder Singularität in der Verteilungskurve); Einstellungen Periode — maximale Distanz in Kerzen (N), die zur Sammlung von Preisbereichsstatistiken verwendet wird, standardmäßig 200; Faktor — Exponent für das "Durchschnitt" über Distanzen, standardmäßig 0 - bedeutet Autodetektion, du kannst einen benutzerdefinierten Wert zwischen 0,0 und 1,0 zur Schätzung eingeben, beispielsweise 0,525; Methode — eine der Methoden zur Schätzung der Gleichmäßigkeit: Varianz, dreifach_M, Gini; MaxBars — eine Begrenzung der Kerzen zur Berechnung der Statistiken, standardmäßig 0 - bedeutet alle verfügbaren Kerzen; Hinweis: Wenn du eine unbegrenzte Anzahl oder Hunderttausende von Kerzen im Chart verwendest, kann die Berechnung einige Zeit in Anspruch nehmen — wenn das ein Problem ist, ziehe in Betracht, die Anzahl der Kerzen auf zehntausende zu begrenzen. Ausgaben Der Indikator zeigt ein blaues Histogramm der durchschnittlichen Preisänderung pro Kerze für jede Distanz im Bereich der Distanzen (1..Periode) und für den gewählten Gleichmäßigkeitsfaktor. Zusätzlich wird eine kontinuierlich steigende Anzahl von Kerzen (Distanz) als zweites Histogramm (orange) zur Referenz präsentiert. Eine vollständige Tabelle der getesteten Faktoren und entsprechenden Metriken der aktuellen Zeitreihe wird im Protokoll ausgegeben. XAGUSD.c D1, Max.Distance: 500, Bars: 2641
Faktor: 0.4, Ergebnis: var(0.4) mmm(0.4) gini(0.4)*
[factor] [mean] [variance] [skewness] [kurtosis] [median] [mode] [mmmse] [gini]
[0] 0.10000 1.85217 0.21976 -0.87694 0.07751 1.95822 2.30853 0.33811 0.13930
[1] 0.20000 1.07575 0.04083 -1.12699 0.96219 1.12715 1.25786 0.13285 0.10093
[2] 0.30000 0.62887 0.00525 -1.54472 3.00927 0.64878 0.68616 0.04114 0.05943
[3] 0.40000 0.37043 0.00021 -2.90499 13.36923 0.37546 0.37502 0.00394 0.01753
[4] 0.50000 0.22015 0.00028 1.53459 1.38333 0.21532 0.21461 0.00426 0.03779
[5] 0.60000 0.13222 0.00064 1.98696 4.05157 0.12372 0.10902 0.01661 0.09162
[6] 0.70000 0.08041 0.00072 2.60714 8.60950 0.07122 0.05862 0.01551 0.15135
[7] 0.80000 0.04964 0.00065 3.39070 15.85717 0.04099 0.03149 0.01289 0.21637
[8] 0.90000 0.03119 0.00054 4.37643 27.17457 0.02359 0.01692 0.01018 0.28652
[9] 1.00000 0.02002 0.00044 5.57319 43.86448 0.01358 0.00909 0.00787 0.36126
ScreenshotsDie folgenden Screenshots zeigen den Indikator auf drei Zeitrahmen: D1, H1, M1. Jeder Chart enthält zwei Instanzen des Indikators: Die obere ist für die F-Autodetektion durch Gini konfiguriert, und der gefundene Wert (der zwischen 0,4 einmal und 0,5 zweimal variierte) wird im Titel angezeigt, mit einem Sternchen markiert; Die untere ist für das vordefinierte F=0,6 konfiguriert; 2 Indikatoren Uniformitätsfaktor auf XAGUSD,D12 Indikatoren Uniformitätsfaktor auf XAGUSD,H12 Indikatoren Uniformitätsfaktor auf XAGUSD,M1
2025.04.07