Ask Bid Ticks est une solution de données en temps réel pour l'analyse de microstructure — un collecteur de données ticks d'une précision élevée. Il exporte les prix tick par tick vers un fichier CSV et offre des options pour le nom du fichier, les délimiteurs et les horodatages. Il fonctionne avec l'heure de l'ordinateur local pour capturer le moment d'arrivée de chaque tick avec une grande précision.
Paramètres :
Le programme utilise un fichier système Windows "kernel32.dll" pour fournir des horodatages en millisecondes, il est donc nécessaire d'autoriser les imports DLL. Vous pouvez régler cette propriété dans l'onglet "Dépendances" dans la fenêtre "Propriétés" (voyez l'image ci-dessous).
Vous pouvez choisir le délimiteur pour les colonnes de données (qui sont la date et l'heure, le nom du symbole, les prix ask et bid). Vous pouvez également choisir les horodatages :
- Standard : Horodatage standard — la sortie ressemble à : 2012.11.13 15:41:23
- Systemtime : Ce mode utilise l'heure système pour une haute précision — la sortie ressemble à : 2012.11.13 15:41:23.692
- Analyse : nombre de millisecondes écoulées jusqu'à présent (depuis le premier tick jusqu'au courant). Cette option est générée uniquement pour simplifier les opérations futures (comme l'analyse de données à haute fréquence avec d'autres programmes)
Si vous souhaitez spécifier le nom du fichier de sortie, il suffit de supprimer la chaîne "Utiliser par défaut" dans le premier paramètre, puis d'entrer le nom de votre choix.
Fichier de Sortie :
Le fichier de sortie peut être trouvé dans répertoire_données_terminal. Pour accéder facilement au répertoire de données, vous pouvez utiliser le menu fichier dans le terminal client MetaTrader 5. Au démarrage du programme, le chemin complet du fichier est également affiché dans "ToolBox" > "Outils" :
Ci-dessous, un exemple de sortie CSV délimité par des onglets avec des horodatages en millisecondes :
Vous devez noter qu'il peut y avoir des ticks manquants. La probabilité de cette situation est faible et dépend de divers facteurs :
- Activité économique durant la période,
- Vitesse de votre matériel sur lequel le code est utilisé : la principale raison des ticks manquants est la politique sans file d'attente dans la gestion des événements NewTick. C'est une fonctionnalité utile pour avoir des horodatages précis pour les nouvelles arrivées de ticks. Mais pour diminuer le temps de gestion des événements, il est préférable d'utiliser ce code avec un matériel rapide.
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