Burg Extrapolator: Sistem Trading Canggih untuk MetaTrader 4

Kemas Kini:

26/12/2008 - fungsi pengiraan lot telah diperbetulkan.

Burg Extrapolator adalah EA yang menggunakan kaedah ramalan linear Burg. Kaedah ini berasaskan kepada pencarian nilai masa depan berdasarkan fungsi linear nilai-nilai masa lalu. Bayangkan kita mempunyai beberapa harga x[0]..x[n-1] di mana indeks yang lebih tinggi merujuk kepada harga terkini. Ramalan harga masa depan x[n] dikira seperti berikut:

x[n] = -Sum(a[i]*x[n-i], i=1..p)

di mana a[i=1..p] adalah koefisien model, dan p adalah urutan model. Kaedah Burg mencari koefisien a[] dengan mengurangkan kesilapan akar purata kuasa pada bar latihan yang terakhir n-p.

Data yang dimasukkan adalah:

• MaxRisk - risiko maksimum bagi semua transaksi sekaligus
• ntmax - bilangan maksimum transaksi dalam arah yang sama
• MinProfit - harga minimum yang dijangkakan untuk membuka posisi
• MaxLoss - kerugian maksimum yang dijangkakan untuk menutup posisi
• TakeProfit
• StopLoss
• TrailingStop
• PastBars - bilangan bar masa lalu yang digunakan untuk ramalan masa depan
• ModelOrder - urutan model Burg sebagai pecahan daripada bilangan bar masa lalu (0..1)
• UseMOM - mengaktifkan detrend data input: mom(i)=log[p(i)/p(i-1)]
• UseROC - mengaktifkan detrend data input: roc=100*(p(i)/p(i-1)-1)

Hanya satu daripada pemboleh ubah UseMOM dan UseROC yang boleh mempunyai nilai benar pada satu masa, iaitu UseMOM=true dan UseROC=true tidak dibenarkan.

Seperti kebanyakan EA yang dioptimumkan, Burg Extrapolator berfungsi dengan baik hanya pada bar latihan. EA ini akan mengalami kerugian tanpa penyesuaian semula yang berterusan.