PROphet adalah EA (Expert Advisor) yang terdiri dari 2 perceptron linier independen yang saling terpisah.
Masing-masing perceptron ini membagi atribut input candlestick menjadi 2 kelas.
Perceptron № 1 >
Kelas № 1: BUY dan kelas № 2: flat atau SELL
Perceptron № 2 >
Kelas № 1: SELL dan kelas № 2: flat atau BUY
Ini adalah fitur utama dari EA ini - tidak menggabungkan kelas BUY dan SELL dalam satu perceptron!
Proses optimasi dilakukan selama 12 minggu terakhir, di akhir pekan dalam dua tahap.
Tahap № 1:
Variabel daBUY=true dan daSELL=false diatur, dan hanya bobot yang dioptimalkan x1,x2,x3,x4 dari 1 hingga 200, serta stop-loss awal slb dari 30 hingga 100, itu adalah akhir tahap pertama.
Tahap № 2:
Variabel daBUY=false dan daSELL=true diatur, dan hanya bobot yang dioptimalkan y1,y2,y3,y4 dari 1 hingga 200, serta stop-loss bergerak sls dari 30 hingga 100.
Setelah proses optimasi selesai, kedua variabel daBUY dan daSELL diatur menjadi true.
Nilai yang diperoleh berlaku untuk minggu berikutnya (masa depan).
Penyesuaian parameter setelah setiap minggu dilakukan dengan metode yang dijelaskan di sini.
Berikut adalah hasil pengujian forward untuk minggu "biasa" dari 21 Juli 2008 hingga 26 Juli 2008:
| Simbol | EURUSD (Euro vs Dolar AS) | ||||
| Periode | 5 Menit (M5) 2008.07.21 00:00 - 2008.07.25 22:55 (2008.07.21 - 2008.07.26) | ||||
| Model | Setiap tick (metode paling akurat berdasarkan semua timeframe yang tersedia) | ||||
| Parameter | daBUY=true; x1=9; x2=29; x3=94; x4=125; slb=68; daSELL=true; y1=61; y2=100; y3=117; y4=31; sls=72; | ||||
| Bar dalam pengujian | 2420 | Tick yang dimodelkan | 46219 | Kualitas pemodelan | 90.00% |
| Kesalahan grafik yang tidak cocok | 12 | ||||
| Deposit awal | 1000.00 | ||||
| Total keuntungan bersih | 145.00 | Keuntungan kotor | 215.00 | Kerugian kotor | -70.00 |
| Faktor keuntungan | 3.07 | Perkiraan hasil | 18.13 | ||
| Drawdown absolut | 61.00 | Drawdown maksimum | 70.00 (6.11%) | Drawdown relatif | 6.11% (70.00) |
| Total perdagangan | 8 | Posisi pendek (% menang) | 5 (100.00%) | Posisi panjang (% menang) | 3 (66.67%) |
| Perdagangan untung (% dari total) | 7 (87.50%) | Perdagangan rugi (% dari total) | 1 (12.50%) | ||
| Terbesar | perdagangan untung | 138.00 | perdagangan rugi | -70.00 | |
| Rata-rata | perdagangan untung | 30.71 | perdagangan rugi | -70.00 | |
| Maksimum | kemenangan berturut-turut (keuntungan dalam uang) | 7 (215.00) | kerugian berturut-turut (kerugian dalam uang) | 1 (-70.00) | |
| Maksimum | keuntungan berturut-turut (jumlah kemenangan) | 215.00 (7) | kerugian berturut-turut (jumlah kerugian) | -70.00 (1) | |
| Rata-rata | kemenangan berturut-turut | 7 | kerugian berturut-turut | 1 | |
Dengan pendekatan ini, "ramalan" hedging yang baik dalam trading sangat mungkin dilakukan, tidak hanya dalam satu hari saja.
Komentar 0