Se você está buscando uma forma eficiente de medir a volatilidade do mercado, o Average True Range (ATR) é uma ferramenta poderosa. Desenvolvido por John Welles Wilder Jr., o ATR foi apresentado em seu livro New Concepts in Technical Trading Systems [1978] e, com certeza, é um indicador que todo trader deveria conhecer.
Diferente do ATR padrão que você encontra no MetaTrader, que utiliza uma média móvel simples (SMA), esta versão implementa a média móvel suavizada (SMMA) de Wilder. O período padrão que aplicamos aqui é de 7, ao contrário do 14 que você pode estar acostumado a ver em outras fontes. Essa mudança proporciona uma leitura mais sensível e, muitas vezes, mais útil para a tomada de decisões.
O código do indicador é compatível com MQL4 e MQL5, o que significa que você pode utilizá-lo em diversas versões do MetaTrader. E uma dica: você pode encontrar todo o código-fonte das minhas publicações na CodeBase na aba de “Projetos Públicos” do MetaEditor, sob o nome “FMIC”.
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