L'indicateur ATR (Average True Range) est un outil essentiel pour tout trader souhaitant mesurer la volatilité d'un actif. Basé sur le True Range, il prend en compte le maximum entre (Haut - Bas), |Haut - Clôture précédente| et |Bas - Clôture précédente|. Le symbole '|' représente la valeur absolue, ce qui est fondamental dans ce calcul.
Pour obtenir la première donnée, l'ATR calcule la valeur du True Range sur un certain nombre de bougies, déterminé par la longueur que vous avez choisie. Ensuite, il effectue la moyenne simple (SMA) de ces valeurs, ce qui constitue le premier résultat de l'ATR.
Méthodes de lissage :
- RMA : Un coefficient alpha est défini par : alpha = 1/Longueur. Pour le calcul de RMA, on utilise la formule : rma = alpha * (valeur du true range de cette bougie) + (1-alpha) * (dernier rma).
- SMA : Pour chaque bougie, on calcule la moyenne simple de la valeur du true range sur le nombre de bougies défini (Longueur). Ce mode correspond à la valeur de l'iATR.
- EMA : Ici, le coefficient alpha est défini par : alpha = 2/(1+Longueur). Le calcul de l'EMA se fait ainsi : ema = alpha * (valeur du true range de cette bougie) + (1-alpha) * (dernier ema).
- WMA : Pour chaque bougie, on calcule la moyenne pondérée de la valeur du true range sur le nombre de bougies défini (Longueur) avec la formule suivante :
sum = N * (tr[0]) + (N-1) * (tr[1]) + ... + 1 * (tr[N-1]);
où tr est la valeur du true range de la bougie.
wma = sum / (N*(N+1)/2).
Exemple : XAUUSD, H1
- RMA
- EMA
- SMA
- WMA
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