¡Hola comunidad de traders! Hoy quiero compartir con ustedes un aporte que considero valioso para todos los que operamos en el emocionante mundo del trading. Este indicador que he desarrollado está inspirado en las investigaciones de Edgar Peters y se basa en el Modelo de Bollerslev, un indicador de volatilidad fractal que puede ser muy útil para nuestras decisiones de trading.
Este indicador tiende a crecer cuando la volatilidad del mercado es alta, permitiéndonos anticipar cambios y variaciones en el comportamiento del precio. Notarás que el valor del indicador aumenta significativamente en tendencias alcistas y bajistas. ¡Cualquier crítica o sugerencia es bienvenida para seguir mejorando este recurso!
En la versión 1.1, he añadido la opción de invertir el GARCH (1,1) o dejarlo en su comportamiento predeterminado. Si ya lo has descargado, te recomiendo que lo vuelvas a bajar para probar estas mejoras.
La versión 1.2 es aún mejor, ya que permite personalizar muchos más parámetros. He estado utilizando este nuevo código y los resultados han sido realmente satisfactorios.
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