La media móvil con la suavización adaptativa doble JMA es una herramienta potente para analizar rangos de precios.
La media se calcula de la siguiente manera:
J2JMA[barra] = JMA(JMA(PRECIO[barra]))
donde:
- JMA() - algoritmo de suavización adaptativa;
- PRECIO[] - valor de la serie de precios;
- barra - barra actual.
Este indicador ofrece resultados sólidos tanto en tendencias a corto como a largo plazo. Sin embargo, se recomienda evitar valores altos para la profundidad de suavización Length2. Si se utilizan valores grandes, el indicador comenzará a comportarse como una media JMA estándar, donde el parámetro Length será igual a la suma de Length1 y Length2.
Los indicadores ColorJ2JMA y J2JMA utilizan la clase CJJMA de la biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (debes colocarla en la carpeta_de_datos_del_terminal\MQL5\Include). El uso de esta clase se detalla en el artículo "Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers".
Comentarios 0