Comprendre la Variance en Trading
La déviation standard est un indicateur essentiel pour évaluer la dispersion des données par rapport à leur moyenne. En d'autres termes, elle nous indique à quel point les valeurs d'un ensemble de données sont éparpillées. Si les données sont concentrées autour d'un même point, la déviation standard sera faible. Au contraire, si les données sont très variées, la déviation standard sera élevée.
Pour un échantillon donné, la déviation standard est définie comme la racine carrée de la variance.
Méthode de Welford pour le Calcul de la Variance
La méthode de Welford est une approche efficace pour calculer la variance en un seul passage. Cette méthode permet d'éviter certaines erreurs, notamment lorsque la variance est faible par rapport au carré de la moyenne. Dans de tels cas, le calcul de la différence peut entraîner une cancellation catastrophique, où des chiffres significatifs sont éliminés, entraînant ainsi une grande erreur relative.
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