バックテストの落とし穴 - MetaTrader 4でのEAの注意点

バックテストでの利益を計算する際、同じバーで注文が執行され、決済される場合がありますが、これは通常、長期のデータでのバックテストの限界から来るエラーです。

特に、エントリーがオープン時、または決済がクローズ時でない限り、バックテストの結果は常に信頼性が低くなります。なぜなら、バー内での価格の動きが不明だからです。バックテストは、そのバー内で何が起こったかを推測します。この推測が、実際には後に発生した価格での執行をもたらすことがあり、特に市場が急速に動くときには、実現不可能な価格での執行が生じることがあります。これにより、ある戦略が意図せずに不可能な価格を利用し、結果的にあり得ない結果を生むことがあります。

そのため、バックテストで非常に利益が出ているように見えるEAでも、実際の取引では大きな損失を被ることがあります。私はそう思っていますが、特にEURUSDの1時間足で試してみると良いでしょう。

バーのデータから信頼できるバックテストを行う唯一の方法は、エントリーをオープン時に、決済をクローズ時に行うことです。これにより、価格の動きの順序が常に正確であることが確実になります。また、ストップロスでの決済など、同じバーで誤って注文を開閉することも防げます。

ご想像の通り、このEAをリアルで使うことはお勧めできません。