Como Funciona o Trade-Arbitrage no MetaTrader 4

Teoria:

Vamos considerar como funciona no EURUSD. Imagine que temos duas pares sintéticas, EURUSDx e EURUSDy.

Elas têm dinâmicas semelhantes, então se abrirmos duas posições opostas nesses pares, teremos uma posição protegida.

Na expressão apresentada acima, conhecemos o valor do primeiro parêntese (COMPRAR EURUSDx e VENDER EURUSDy).

O valor do segundo parêntese é conhecido após o fechamento das posições (VENDER EURUSDx e COMPRAR EURUSDy).

Prática:

O Trade-Arbitrage é um robô que utiliza essa estratégia (você pode modificar para qualquer outra condição).

No tempo real, ele busca casos quando BIDx > ASKy para TODOS os pares sintéticos possíveis (milhares de casos) e abre as posições correspondentes.

Isso significa que o Trade-Arbitrage sempre tem uma proteção multicurrency.

Ele cria o arquivo ArbitrageStatistic.txt com os casos de arbitragem ordenados (por frequência).

O arquivo ArbitrageStatistic.txt

Se Monitoramento é VERDADEIRO, o robô adiciona alguns detalhes de arbitragem ao arquivo Arbitrage.txt.

Arbitrage.txt com detalhes

As operações são realizadas com os pares definidos no arquivo Trade-Arbitrage.txt (o local do arquivo é: experts\files).

Exemplo do arquivo Trade-Arbitrage.txt

Além disso, ele registra alguns detalhes para análises futuras (negócios, razões e resultados):

Resultados do robô Trade-Arbitrage (acima), NettoTrading (esquerda) e resultados do script CheckMyArbitrage (direita)

A proteção multicurrency pode ser verificada usando um script cíclico CheckMyArbitrage.

Parâmetros de Entrada:

• Moedas - lista de moedas usadas para o par sintético.
• MinPips - diferença mínima permitida (como arbitragem) em pontos entre BIDx e ASKy.
• SlipPage - slippage em pips permitido pelo broker para Market orders (diferentes brokers têm valores diferentes).
• Lock - locks são permitidos (VERDADEIRO) ou não (FALSO).
• Lots - Volume da posição para abrir/fechar.
• MaxLot - lot máximo permitido pelo broker (real).
• MinLot - lot mínimo permitido pelo broker (real).
• Monitoramento - registrar todos os casos de arbitragem no arquivo (VERDADEIRO) ou não (FALSO). O registro pode levar algum tempo, o que pode ser crítico para a arbitragem.
• TimeToWrite - Período de tempo para registro de dados estatísticos de arbitragem (em minutos) (ArbitrageStatistic.txt).

O robô funciona corretamente (não quebra a proteção multicurrency):

• Erros de ordens de trade (Rejeições, etc).
• Execução parcial (Execuções Parciais). Alguns brokers permitem isso.
• recurso, com o menor lote possível, permitido pelo broker (MinLot).
• se Lock = VERDADEIRO, usa o menor volume de ordens de trade mínimo.
  
• Pode proibir casos de lock (Lock = FALSO).

Possíveis problemas:

• Os slippages negativos e comissões estão consumindo o lucro.
• Execução prolongada das ordens de trade, há casos em que os preços de outros símbolos mudam significativamente.
• Processamento assíncrono das ordens de trade pelo broker.
• Pequeno tempo de arbitragem.

Possíveis melhorias:

• Uso de ordens limitadas.
• Envio simultâneo para vários símbolos (emulação de assíncronia) de ordens de trade de múltiplos terminais para uma única conta.
• Controle de tempo do broker assíncrono.
• A coleta e uso de mais informações estatísticas para aplicação de outras condições de MinPips para arbitragem. Por exemplo, BIDx - ASKy> SPREADx + SPREADy.
• A coleta e uso de informações estatísticas sobre a duração da arbitragem.
• Prioridade da fila de ordens de mercado (por exemplo, o símbolo com o maior volume de ticks ou símbolo com preço local extremo).

Características:

• Multicurrency, portanto não pode ser usado no testador de estratégias. Pode ser executado como um script.
• A história de preços não é utilizada. A teoria da arbitragem usa a ineficiência do mercado (ineficiência da cotação), então a natureza das cotações não é relevante.
  
• O robô funciona sem perdas.

Observação do Editor:

Observe que é uma tradução espelho da versão original em russo.

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