Dans cet article, nous allons explorer l'Average True Range (ATR), un indicateur incontournable développé par John Welles Wilder Jr. dans son ouvrage phare, New Concepts in Technical Trading Systems [1978].
Contrairement à l'indicateur ATR intégré dans MetaTrader, qui utilise une moyenne mobile simple (SMA), cette version s'appuie sur la moyenne mobile lissée (SMMA) de Wilder. Ce choix permet d'obtenir une mesure plus précise de la volatilité. De plus, la période par défaut est fixée à 7, plutôt qu'à 14, comme cela est souvent recommandé.
Le code de cet indicateur est conçu pour être compilé à la fois en MQL4 et MQL5. Je tiens à préciser que l'ensemble des publications de mon CodeBase sont désormais accessibles dans l'onglet Public Projects de MetaEditor sous le nom FMIC.
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