Olá, galera do trading! Hoje quero compartilhar uma contribuição para nossa querida comunidade de traders. Meu indicador foi inspirado no trabalho de Edgar Peters e é um indicador de volatilidade fractal baseado no Modelo de Bollerslev. Os modelos ARMA e ARCH podem ajudar a entender melhor as previsões no mercado.
Esse indicador tende a crescer quando a volatilidade do mercado está alta. As mudanças ou variações podem ser previstas, e você notará que ele apresenta valores mais altos durante tendências de alta ou baixa. Fico aberto a críticas e sugestões para melhorar ainda mais o indicador!
Recentemente, fiz uma atualização para otimizar os resultados. Na versão 1.1, você pode inverter o GARCH (1,1) ou deixar como comportamento padrão. Se você já fez o download, recomendo baixar novamente para testar as melhorias.
A versão 1.2 está ainda melhor, permitindo personalizar mais parâmetros. Estou usando esse novo código e os resultados têm sido ótimos!
Comentário 0