Oorspronkelijke auteur:
Eva Ruft
De Heiken Ashi Smoothed Volatiliteit Stap is een eenvoudige indicator die de afgeronde volatiliteit van een financiële asset berekent. Volatiliteit wordt berekend in punten op basis van de hoogste en laagste prijzen van smoothed Heiken Ashi-candlesticks.
De volatiliteit wordt berekend als het verschil tussen de hoogste en laagste waarden van de Heiken Ashi Smoothed candlesticks. De resulterende waarde wordt omgezet in punten en afgerond volgens het coördinatennet dat is gedefinieerd door de waarden van StartLevel en LevelsStep.
//+----------------------------------------------+//| INDICATOR INVOERPARAMETERS |//+----------------------------------------------+input Smooth_Method HMA_Method=MODE_JJMA; // Smooth methodeinputuint HLength=5; // Diepte van de smoothing inputint HPhase=100 // Smoothing parameter,3//---- voor JJMA binnen het bereik van -100 ... +100, het beïnvloedt de kwaliteit van het overgangsproces;//---- voor VIDIA is het een CMO periode, voor AMA is het een langzame gemiddelde periodeinputint Shift=0 // Horizontale indicator verschuiving in barsinputuint LevelsTotal=20 // Aantal niveausinputuint StartLevel=100 // Startniveauinputuint LevelsStep=100 // Afstand tussen niveausinputcolor LevelsColor=clrDarkOrange; // Kleur van de niveaus
Deze indicator maakt gebruik van de SmoothAlgorithms.mqh bibliotheekklassen (kopieer deze naar terminal_data_folder\MQL5\Include). Het gebruik van de klassen is uitvoerig beschreven in het artikel "Gemiddelde Prijsseries voor Tussentijdse Berekeningen Zonder Gebruik van Extra Buffers".
Fig.1. Volatility2Step indicator
Reactie 0